Прочитав эту статью, вы узнаете о важных составляющих статистики в трейдинге, о полезных хитростях, на чем делать акцент прежде всего, что вовсе не брать во внимание. Статья содержит информацию практического характера и будет полезна всем трейдерам.
Статистика — кратко о главном
Статистика — это сбор, измерение и анализ статистических (количественных или качественных) данных.
Статистика в трейдинге — это анализ торговли в целом за определенный промежуток времени.
Стоит ли на самом деле так скрупулезно относиться к статистике и тщательному анализу сделок в целом?
Слово «статистика» происходит от слова «статика» (фиксированное, устойчивое, неподвижное положение), а финансовые рынки — это динамичные структуры, которые постоянно меняются под воздействием разных факторов. Возникает противоречие и неопределенность в статистике, и стоит ли ей доверять на длительном промежутке времени?
Статистика в трейдинге носит динамичный характер, а не постоянный, за один промежуток времени статистика может быть 70%+ 30%-, за другой промежуток времени — 30%- 70%+, и не имеет значения, какой промежуток времени и количество сделок брать во внимание. Поэтому не стоит быть уверенным на 100% в своем торговом алгоритме, протестировав его неделю, месяц или квартал.
Вся торговля и статистика в целом состоят из прибыльных и убыточных сделок, прибыльных и убыточных серий сделок, прибыльных и убыточных фаз.
В среднем статистика профессиональных трейдеров колеблется в пределах 40–60% прибыльных сделок на дистанции, количество прибыльных сделок в прибыльной серии 3–4, в отрицательной серии — 3–4. Иногда встречаются отклонения от нормы: прибыльная серия 5–10, убыточная — 5–10 сделок.
Исходя из вышеописанного, следует, что зарабатывать на рынке можно и нужно, но с учетом одной особенности, а именно дисперсии.
Дисперсия — отклонение от нормы, от среднего значения. Что касается прибыльных серий сделок и фаз, это только на руку трейдеру, ну что делать, когда убыточная серия сделок и фаза в целом за определенный промежуток времени. Торговать или сидеть на заборе?
Ответ прост! Ждать окончание убыточной серии или фазы в целом. Можно ждать без подтверждения или с подтверждением. Например, после 8–10 убыточных сделок подряд можно входить в рынок по сигналам торгового алгоритма в расчете на начало прибыльной серии, фазы или же входить в рынок после 1 прибыльного сигнала после серии убыточных сделок.
Для упрощения можно строить график или писать на бумаге статистику сигналов для определения серии и фаз.
Пример: построение графика на бумаге
Пример: построение статистики сигналов на бумаге
Практический пример: GBPUSD, «торговля по фракталам». С учетом серий сделок: убыточную серию пропускаем 3 сделки-, прибыльную серию торгуем 3 сделки + с подтверждением.
Вывод:
Не стоит углубляться в тщательный и скрупулезный анализ каждой сделки или серии сделок, анализировать и размышлять, почему случился убыток или убыточная серия, почему сделка не дошла до Take Profit, или почему цена зацепила стоп и пошла потом в нужную сторону, почему на этой неделе столько пунктов прибыли или убытка, а на предыдущей неделе — больше или меньше. Потому что РЫНОК В ЦЕЛОМ МЕНЯЕТСЯ, и на самом деле, как правило, трейдер не знает истинных факторов и причин, которые повлияли на изменение цены, трейдер только предполагает, почему так произошло, но на самом деле не знает, так ли это. Поэтому задача трейдера предельно простая — оседлать прибыльную серию, фазу, взять по максимуму от рынка, а убыточную серию и фазу стараться пропускать.
