Индикатор RSI. Как использовать

Индикаторами технического анализа трейдеры пользуются уже давно. Эти алгоритмы автоматически отражают поведение котировок, существенно облегчая торгующим проведение анализа рыночной ситуации и помогая строить торговые планы.

Одним из наиболее распространенных инструментов является RSI индикатор (индекс относительной силы). Его можно назвать легендой технического анализа. Алгоритм дает возможность реально оценить силу текущей тенденции и определить вероятные точки ее разворота.

История и краткая характеристика RSI

Инструмент был разработан еще в 1978 году Уэллсом Уайлдером, широко известным основателем различных концепций технического анализа. В своих книжных трудах о торговых системах автор детально изложил суть RSI индикатора.

Результатом публикации книги явилась возросшая популярность этого инструмента среди многих участников рынка. При трейдинге на Форекс RSI применяется в платформе MetaTrader. Для него приемлемы любые активы и все таймфреймы. По типу алгоритм представляет собой осциллятор. Величина профита зависит от выбранной торговой стратегии.

Общее описание алгоритма

Осциллятор RSI, а именно таковым, как уже было отмечено ранее, является этот инструмент, колеблется в определенном коридоре между максимальным (100) и минимальным (0) значениями. Он работает на скорости изменения цены, отображая результаты в вышеуказанном диапазоне. Наибольший эффект от работы осциллятора наблюдается, когда он находится вблизи своих экстремумов.

Диапазон от 70 до 100 — зона перекупленности, от 0 до 30 — зона перепроданности. Когда RSI достигает первого диапазона, то ожидается ценовое падение. Вариант пребывания в коридоре от 0 до 30 сигнализирует о дальнейшем ценовом росте.

Следует отметить, что границы 30 и 70 не следует воспринимать как догму. Некоторые трейдеры со стажем, использующие RSI в своих торговых стратегиях, советуют изменить эти значения на 20 и 80. Особенно, когда на рынке господствует ярко выраженная бычья или медвежья тенденции. Тогда, благодаря использованию этих границ, вход в рынок осуществляется более корректно.

Рис. 1

Однако в случае восходящего или нисходящего тренда всегда возникают логичные вопросы: как долго будет находиться RSI в пограничных зонах и как определить момент его выхода из них, чтобы корректно открыть позицию на покупку (продажу)? Сам автор индикатора рекомендовал использовать период, равный 14. Некоторые трейдеры, помимо этого значения, используют 9 и 25. В зависимости от таймфрейма указанные числа являются количеством свечей, применяемых в расчетах (минуты, часы, дни и т. д.).

Любой трейдер, торгуя выбранным активом, может подобрать для себя оптимальный период экспериментальным путем. Для этого нужно, последовательно изменяя значения, следить за диапазонами перекупленности и перепроданности. Когда ярко выраженные (разворотные, ключевые) экстремумы на ценовом графике начнут отображаться инструментом в этих зонах, а остальные будут вне их — считается, что значение для периода подобрано удачно.

Следует помнить, что период с меньшим числовым значением отражается на чувствительности инструмента. Кривая RSI будет давать больше ложных сигналов. Увеличение периода сделает RSI indicator более сглаженным и отсеет неверные подсказки.

Характеристика зон перекупленности и перепроданности

На экране торгового терминала в подвальном окне графика уровни 30 и 70 отображаются линиями. Именно они используются для получения сигналов, чтобы открывать длинные и короткие позиции.

Пересечение осциллятором линии 30 сверху вниз говорит о его местонахождении в зоне перепроданности. Когда кривая RSI пересекает эту линию уже снизу вверх, трейдер расценивает это обстоятельство, как открытие длинной позиции. Если индикатор пересек границу 70 снизу вверх (войдя в зону перекупленности), а затем повторно уже сверху вниз — открывается ордер на продажу. Такие правила входа в рынок приемлемы только по движению основного тренда. Против тренда открытие соответствующих ордеров чревато возможными потерями.

Однако осциллятор может находиться в этих зонах довольно продолжительное время. Поэтому следует анализировать подобные ситуации в зависимости от ряда обстоятельств:

  • В случае обычного «боковика» ценовое движение происходит в определенном коридоре. Пересечение RSI уровней 70 сверху и 30 снизу будет хорошим сигналом для входа в рынок на продажу и покупку соответственно. Это видно на рисунке внизу. При условии узкого флэта скальперы имеют прекрасную возможность значительно увеличить свою прибыль.

Рис. 2

  • В случае сильного восходящего движения осциллятор, преодолев границу 70, может длительное время пребывать в диапазоне перекупленности. Целесообразнее пренебречь его показаниями до того момента, пока он не пересечет уровень в обратном направлении. Это будет неплохим сигналом для начала продаж.

Ранее уже упоминалось, что значения 30 и 70 подлежат изменению. Так, например, участники рынка, проводящие трейдинг в условиях бычьей тенденции, используют для уровней значения 40 и 80. При четко выраженном медвежьем тренде удобно использовать 20 и 60.

Рис. 3

Некоторые трейдеры рекомендуют применять «правило 5%». Это значит, что линия уровня проводится таким образом, чтобы RSI индикатор Форекс оставался за ней не более 5% всего времени за определенный временной промежуток. Можно протестировать его на исторических данных за последние три месяца. Впоследствии все данные обновляются.

Когда рынок не отличается резкой изменчивостью, уровни 30 и 70 практически не пересекаются осциллятором. Увеличить амплитуду его колебаний можно, уменьшив в расчетах период. Если же осциллятор чрезмерно чувствителен к ценовым изменениям, то период следует увеличить и тем самым отсеять рыночный шум. Момент завершения сделки связан с приближением к зонам перекупленности или перепроданности. Как только осциллятор достигнет их границ, позицию следует закрыть. Некоторые оставляют сделки открытыми и подтягивают стоп-лоссы ближе, надеясь получить еще большую прибыль, поскольку ценовое движение вполне может продолжиться в прежнем направлении.

Фигуры технического анализа

Применяя RSI индикатор в торговле, можно входить в сделки, используя и графические фигуры, которые рисует инструмент в подвальном окне. Это могут быть «треугольники», «знамена», «двойные вершины» и т. д.

Рис. 4

На рисунке пары EURUSD отчетливо наблюдается фигура разворота «голова-плечи». По ней можно войти в продажу, получив неплохой профит. В качестве линии шеи подходит уровень 50.

Дивергенции

Индикатор может быть помощником в прогнозировании дальнейшего движения основного тренда. Отображая divergence (расхождение в подвальном окне и на графике торгуемого актива), инструмент предсказывает скорый ценовой разворот в будущем.

Рис. 5

В данном случае на графике наблюдается сильный сигнал к развороту — дивергенция ниже уровня 30 RSI. Подобный сигнал обязательно следует учитывать в трейдинге при уже открытой позиции. Ее следует закрыть во избежание возможных убытков.

Такое расхождение может наблюдаться в двух случаях:

  • при росте ценового тренда RSI снижается;
  • при нисходящей тенденции кривая RSI растет.

Инструмент лучше применять вместе с другими индикаторами технического анализа. Это поможет отсеять ложные сигналы. Тестирование желательно провести на демо-счете, а уже затем торговать реальными средствами.

Поделиться:
Больше аналитических обзоров в нашем Telegram-канале!
Telegram Подписаться

Другие полезные статьи

Анализ японских свечей. Свечной анализ графиков

1 February, 15:07

Вадим Кальчук, клиент Альпари

Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

10 January, 13:32

Вадим Кальчук, клиент Альпари

Что такое форвардный контракт?

27 November, 15:36

Антон Трасковский, клиент Альпари

Получите знания у профессионалов

  • steps

    Зарегистрируйте Личный кабинет

  • steps

    Выберите и запишитесь на курс

  • steps

    Учитесь зарабатывать эффективно!

Заказать обратный звонок

Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.

Войти в личный кабинет