Проводя трейдинг на финансовых рынках, очень важно адекватно оценивать конечные результаты торговли. Зная окончательную доходность (в реальных средствах или процентах), инвестор не сможет увидеть динамику торговли, поскольку не сможет оценить реальные потери средств за весь период осуществления торговых операций. В конце концов, трейдер не сможет полностью осознать, каким именно образом была получена прибыль и насколько она превышает убытки.
Критериев оценки довольно-таки много, но наиболее популярным можно назвать профит-фактор.
Что такое Profit factor (профит-фактор)?
Profit factor (профит-фактор) — это результат отношения общего количества всех сделок, принесших прибыль, к сумме убыточных торговых операций за определенный временной интервал.
К примеру, для просмотра данного показателя за три месяца трейдинга следует сформировать детализированный отчет в торговом терминале МetaTrader 4. Именно в первом столбце параметров данного отчета можно увидеть числовое значение профит-фактора.
В случае если это значение меньше единицы, — трейдинг считается убыточным. Если оно близко к значению 1, итоговый результат трейдера будет практически нулевым. В том случае, когда Profit factor находится в диапазоне значений от 1 до 2, можно говорить об отсутствии стабильности в торговле. Результат, превышающий значение 2, является показателем уверенного и прибыльного трейдинга.
Красным цветом на рисунке отмечены:
- Gross Profit — общий профит по всем сделкам с положительным итоговым значением;
- Gross Loss — общий убыток по всем операциям с отрицательным итоговым значением.
В данном случае отношение общей прибыли к общему убытку превышает значение 2.
Для чего нужен Profit factor (профит-фактор)?
Новички зачастую интересуются: «Для чего вообще используют Profit factor? Нельзя ли просто взглянуть на доходность трейдинга»? Однако на практике для детального анализа недостаточно фокусировать внимание только на доходности торговли.
Например, инвестор начал свою деятельность на рынке финансов со стартовым депозитом в размере 10 000 USD. Через два месяца инвестор для подведения итогов трейдинга и оценки результативности собственной торговли сделал детализированный отчет. Итоговый размер профита составил 3 000 USD. Эту цифру можно считать неплохим показателем.
Однако при детальном просмотре Gross Profit и Gross Loss оказалось, что первый параметр составляет 20 000 USD, а второй — 18 000 USD. В данной ситуации количество прибыльных торговых операций ненамного превысило число убыточных сделок:
Profit factor = 20 000 USD / 18 000 USD = 1.11.
Такой трейдинг нельзя назвать перспективным. Детальный анализ динамики проведенных инвестором сделок, помимо общего результата торговли, дает большую пользу для принятия важных решений:
- реальный анализ собственной торговли помогает трейдеру увидеть грубые ошибки, чтобы не допускать их в дальнейшем;
- использовать аналогичный подход для оценки работы коллег, детализируя их рабочий процесс;
- тщательно исследовать инвестиционные предложения;
- изучать другие инвестиционные услуги.
Иногда трейдеру необходимо протестировать торговые стратегии или автоматических роботов. Profit factor в значительной степени поможет выявить и отсеять самые рискованные варианты, а также выбрать наиболее эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками. Чем больший период времени охватывает данный показатель, тем он будет объективнее.
Некоторые специалисты для большей достоверности расчета значения профит-фактора советуют вычесть из общего дохода результат самой прибыльной за весь отчетный период торговой операции. Затем полученное значение следует разделить на общий убыток по сделкам. Подобная методика расчета помогает исключить случайную удачную торговую операцию и получить более достоверный Profit factor.
