Успешный трейдинг на рынке Forex во многом зависит от правильного управления рисками. По сути, риск-менеджмент является одним из ключевых условий прибыльной торговли, пренебрежение которым легко может привести к обнулению депозита. Выбор правильного лота для торговли считается более существенным, чем поиск «чудо-индикаторов», предсказывающих движение актива с точностью до одного пункта.
Новичку очень важно устоять перед соблазном в обогащении и не торговать лотом слишком большого объема. Ведь сохраненный депозит всегда оставляет возможность трейдеру в будущем отыграть утраченные ранее позиции и заработать прибыль.
Основы расчета
Рассчитать лот совсем несложно. Для этого можно воспользоваться известными формулами, которые надежно зарекомендовали себя в трейдерской среде. Считается, что риск на сделку (денежные средства, которые могут быть потеряны) должен быть в диапазоне 2-3% от всего депозита инвестора. Обычно допустимый риск лимитируется. В рамках выбранной торговой стратегии он должен быть фиксированным. Естественно, что изменение размера депозита повлечет за собой изменение риска на сделку:
- Для суммы 100 USD риск в 3% будет равен 3 USD.
- Для суммы 1 200 USD риск в 3% будет равен 36 USD.
- Для суммы 5 000 USD риск в 3% будет равен 150 USD.
При увеличении размера суммы средств возрастают возможные потери, а при уменьшении размера депозита они снижаются.
Следует обязательно учитывать соотношение Stop Loss и Take Profit. Как минимум последний должен превышать размер страховочного ордера в два раза. Некоторые выбирают соотношение три к одному.
Важно вычислить стоимость 1 пункта. Она может отличаться в зависимости от выбранного актива. Однако, как правило, 1 пункт при объеме лота 0.1 в результате небольшого округления стоит 1 USD. Если необходимо выполнить расчет более точно, можно использовать калькулятор лота.
Формула для расчета риска
Зная основы управления риском, можно произвести его вычисление. Для наглядности все расчетные действия лучше рассматривать на конкретной валютной паре, например, GBPUSD.
Покупка актива происходит по цене 1.3799. Stop Loss выставляется на 1.3759. Если предположить, что размер депозита 1 000 USD, то допустимый риск будет равен 30 USD, что составляет 3%. Страховочный ордер — это разница между 1.3799 и 1.3759, составляющая 40 пунктов.
Затем следует рассчитать максимальный лот для трейдинга:
- Известно, что минимальный объем составляет 0.01 лота. Один пункт стоит 0.1 USD.
- Вычисление Stop Loss в USD: 40 пунктов ? 0.1 USD = 4 USD. Это наименьший возможный риск для одной торговой операции.
- Учитывая размер допустимого риска для одной торговой операции (30 USD) и минимальный его объем (4 USD), отношение этих величин будет наибольшим риском: 30 USD / 4 USD = 7.5.
Таким образом, минимальный риск на сделку можно превысить в 7.5 раз. Это значение соответствует 0.075 лота — максимально допустимому объему для трейдинга. Иными словами, с размером депозита в 1 000 USD и допустимым риском в 3% следует открывать ордера в 0.075 лота. Подытоживая все вышеописанные действия, для расчета риска можно использовать формулу: Размер лота = Риск max (USD) / Stop Loss (пункты) / (Стоимость 1 пункта) min ? (Торговый лот) min.
Примеры расчета риска на рынке Forex
Закрепить полученные знания можно на нескольких примерах.
Если исходить из размера депозита в 500 USD (вдвое меньшего, чем учитывался ранее), то допустимый риск в 3% составит 15 USD. Stop Loss выставляется в размере 30 пунктов.
Учитывая формулу расчета размера лота:
15 USD / 30 пунктов / 0.1 USD ? 0.01 = 0.05.
В итоге размер рабочего лота равен 0.05. Этот объем применим к любой основной паре валют, например, GBPUSD.
В следующем примере можно рассмотреть еще меньший в процентном отношении допустимый риск — 2%. Размер депозита будет гораздо больший — 5 000 USD, при этом максимальный риск будет равен 100 USD. Stop Loss составит 40 пунктов. Подставляя все данные в вышеуказанную формулу, получится:
100 USD / 40 пунктов / 0.1 USD ? 0.01 = 0.25.
В данном случае произведен расчет лота большего объема.
Рекомендации новичкам
Начинающим трейдерам очень важно не завышать объем сделок, даже будучи уверенным на сто процентов.
Существует ряд полезных советов для оптимальной настройки системы снижения возможных потерь:
- Производя расчет размера лота, полученный результат всегда следует округлять в меньшую сторону. К примеру, если при вычислении получено значение 0.548, то после округления результат будет 0.54.
- Рекомендуется произвести тестирование выбранной для трейдинга стратегии на истории актива. Это поможет определить среднюю величину страховочного ордера Stop Loss. В будущем такая процедура упростит расчет — больше не придется подставлять его новые значения. В формуле будут меняться размер депозита и допустимый риск, остальные данные будут известны.
- Размер Stop Loss должен обязательно учитывать величину спреда. Например, если Stop Loss равен 40, а величина спреда равна 3, то окончательным расчетным значением будет 43.
