Как скорректировать объем позиции при вводе / выводе средств инвестором?

Управляющий должен самостоятельно следить за объемами открытых позиций на ПАММ-счете и корректировать позиции при исполнении заявок на ввод / вывод.

В примерах мы приведем некоторые варианты корректировки позиций в случае ввода / вывода денежных средств.

Пример №1. ПАММ-счет состоит из двух инвестиционных счетов инвесторов и инвестиционного счета управляющего. Сумма средств ПАММ-счета составляет 10 000 USD.

Сумма средств ПАММ-счета составляет 10 000 USD.

Управляющий открывает позицию на покупку по паре EURUSD объемом 4 лота, по цене 1.29000.

Управляющий открывает позицию на покупку по паре EURUSD объемом 4 лота
 

Начальная сумма

Управляющий

3 000 USD

Инвестор 1

1 000 USD

Инвестор 2

6 000 USD

На момент ролловера цена достигает отметки 1.28800, следовательно, на счете образуется пропорционально распределенный убыток, равный 800 USD.

на счете образуется пропорционально распределенный убыток, равный 800 USD
 

Начальная сумма

Ролловер 1

Управляющий

3 000 USD

3 000 - 240 = 2 760 USD

Инвестор 1

1 000 USD

1 000 - 80 = 920 USD

Инвестор 2

6 000 USD

6 000 - 480 = 5 520 USD

После Ролловера цена достигает отметки 1.29300, следовательно, на счете образуется пропорционально распределенная прибыль, равная 2 000 USD.

на счете образуется пропорционально распределенная прибыль, равная 2 000 USD
 

Начальная сумма

Ролловер 1

Ролловер 2

Итог

Управляющий

3 000 USD

3 000 - 240 = 2 760 USD

2 760 + 600 = 3 360 USD

3 360 USD

Инвестор 1

1 000 USD

1 000 - 80 = 920 USD

920 + 200 = 1 120 USD

1 120 USD

Инвестор 2

6 000 USD

6 000 - 480 = 5 520 USD

5 520 + 1 200 = 6 720 USD

6 720 USD

Пример №2. Рассмотрим тот же ПАММ-счет при условии ввода средств.

ПАММ-счет состоит из двух инвестиционных счетов инвесторов и инвестиционного счета управляющего. Сумма средств ПАММ-счета составляет 10 000 USD. Управляющий открывает позицию на покупку по паре EURUSD объемом 4 лота, по цене 1.29000. На момент ролловера цена достигает отметки 1.28800, следовательно, на счете образуется пропорционально распределенный убыток, равный 800 USD.

Пример №2. Рассмотрим тот же ПАММ-счет при условии ввода средств
 

Начальная сумма

Ролловер 1

Управляющий

3 000 USD

3 000 - 240 = 2 760 USD

Инвестор 1

1 000 USD

1 000 - 80 = 920 USD

Инвестор 2

6 000 USD

6 000 - 480 = 5 520 USD

Управляющий получил уведомление о том, что в текущий ролловер к его ПАММ-счету добавляется еще один инвестиционный счет, сумма инвестиций которого равна 5 000 USD.

в текущий ролловер к его ПАММ-счету добавляется еще один инвестиционный счет, сумма инвестиций которого равна 5 000 USD

В течение ролловера следует скорректировать позиции с учетом новых инвестиций: так как происходит ввод средств, в данном случае управляющему необходимо приобрести дополнительный объем. Рассчитать необходимый объем можно по формуле:

(SumInv / Equity) × Lots, где:

  • SumInv — сумма новых инвестиций;
  • Equity — эквити ПАММ-счета на момент ролловера;
  • Lots — объем приобретенных активов.

В нашем случае: (5 000 / 9 200) × 4 = 2.17

Это означает, что для корректировки позиций управляющему следует купить 2.17 лота EURUSD.

Следовательно, необходимо открыть позицию — BUY EURUSD, 2.17, 1.28800

необходимо открыть позицию — BUY EURUSD, 2.17, 1.28800
 

Начальная сумма

Ролловер 1

Управляющий

3 000 USD

3 000 - 240 = 2 760 USD

Инвестор 1

1 000 USD

1 000 - 80 = 920 USD

Инвестор 2

6 000 USD

6 000 - 480 = 5 520 USD

Инвестор 3

0 USD

Ввод 5 000 USD

После ролловера цена достигает отметки 1.29300, следовательно, на счете образуется пропорционально распределенная прибыль, равная 3 080 USD.

После ролловера цена достигает отметки 1.29300
 

Начальная сумма

Ролловер 1

Ролловер 2

Итог

Управляющий

3 000 USD

3 000 - 240 = 2 760 USD

2 760 + 600 = 3 360 USD

3 360 USD

Инвестор 1

1 000 USD

1 000 - 80 = 920 USD

920 + 200 = 1 120 USD

1 120 USD

Инвестор 2

6 000 USD

6 000 - 480 = 5 520 USD

5 520 + 1 200 = 6 720 USD

6 720 USD

Инвестор 3

0 USD

Ввод 5 000 USD

5 000 + 1 080 = 6 080 USD

6 080 USD

Отметим, что при корректировке позиций ввод средств не влияет на торговые результаты инвесторов.

Пример №3. Рассмотрим тот же ПАММ-счет при условии вывода средств.

ПАММ-счет состоит из двух инвестиционных счетов инвесторов и инвестиционного счета управляющего. Сумма средств ПАММ-счета составляет 10 000 USD. Управляющий открывает позицию на покупку по паре EURUSD объемом 4 лота, по цене 1.29000.

На момент ролловера цена достигает отметки 1.28800, следовательно, на счете образуется пропорционально распределенный убыток, равный 800 USD.

тот же ПАММ-счет при условии вывода средств

Управляющий получил уведомление о том, что в текущий ролловер инвестор 2 досрочно выводит все средства с ПАММ-счета. Сумма выводимых средств равна 5 520 USD.

Управляющий получил уведомление о том, что в текущий ролловер инвестор 2 досрочно выводит все средства с ПАММ-счета

В течение ролловера следует скорректировать позиции с учетом новых данных: так как происходит вывод средств, в данном случае управляющему необходимо сократить приобретенный объем. Рассчитать необходимый объем можно по формуле:

(OutInv / Equity) × Lots, где:

  • OutInv — сумма выводимых инвестиций;
  • Equity — эквити ПАММ-счета на момент ролловера;
  • Lots — объем приобретенных активов.

В нашем случае: (5 520 / 9 200) × 4 = 2.4

Это означает, что для корректировки позиций управляющему следует закрыть 2.4 лота EURUSD.

Следовательно, получается открытая позиция — BUY EURUSD, 1.6, 1.28800.

открытая позиция — BUY EURUSD, 1.6, 1.28800
 

Начальная сумма

Ролловер 1

Управляющий

3 000 USD

3 000 - 240 = 2 760 USD

Инвестор 1

1 000 USD

1 000 - 80 = 920 USD

Инвестор 2

6 000 USD

6 000 - 480 = 5 520 USD (вывод 5 520)

После ролловера цена достигает отметки 1.29300, следовательно, на счете образуется пропорционально распределенная прибыль, равная 800 USD.

После ролловера цена достигает отметки 1.29300, следовательно, на счете образуется пропорционально распределенная прибыль, равная 800 USD

Начальная сумма

Ролловер 1

Ролловер 2

Управляющий

3 000 USD

3 000 - 240 = 2 760 USD

2 760 + 600 = 3 360 USD

Инвестор 1

1 000 USD

1 000 - 80 = 920 USD

920 + 200 = 1 120 USD

Отметим, что при корректировке позиций вывод средств с ПАММ-счета не влияет на торговые результаты инвесторов.

Обратите внимание, если одновременно исполняется несколько заявок на ввод и вывод, нужно сначала вычислить итоговую сумму ввода / вывода, а затем, пользуясь приведенными выше формулами, скорректировать объем.

Заказать обратный звонок

Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.

Войти в личный кабинет

Новый сайт с лучшими условиями

С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.