Краткосрочная торговая идея FX NZD/CAD – игра на понижение и повышение: перед ростом возможна коррекция

Торговые возможности по валютной паре: на минувшей неделе резко изменилось отношение участников рынка к новозеландскому доллару против канадца на фоне роста цен на молочную продукцию и дешевеющей нефти. В этой идее в рамках коррекционной модели можно рассмотреть два сценария: первый – с текущего уровня откат в район 0,8600/0,8620, второй – рост от нижней границы канала к 0,8836. Возможно, и выше, если нефть продолжит дешеветь, а молочная продукция дорожать.

8 июня 2015 года я уже делал идею по этой паре. По двойной вершине ожидался пробой трендовой линии и к концу года падение новозеландца против канадца до 0,7946. Как и ожидалось, линия была пробита. Курс NZD/CAD снизился с 0,8756 до 0,8355 и отскочил. Поскольку идея долгосрочная, то она отменится при росте курса выше 0,9055.

Текущий курс на понедельник – 0,8803. На минувшей неделе резко изменилось отношение участников рынка к новозеландскому доллару. По итогам недели он подорожал ко всем валютам. Положительное влияние на него оказал индекс молочной продукции GDT Price Index (Global Dairy Trade).

По итогам последнего международного молочного аукциона Global Dairy Trade, проведённого 18 августа, индекс GDT Price Index вырос на 14,8%, до 590, по сравнению с 514 на аукционе 4 августа.

Рис. 1 Индекс молочной продукции GDT Price Index (Global Dairy Trade)

На последних торгах сильно выросла цена на обезвоженный молочный жир – на 26,7% до 2724 долларов за тонну. Сухое цельное молоко подорожало на 19,1%, до 1856. Сухое обезжиренное молоко повысилось в цене на 8,5 %, до 1521. Сливочное масло выросло в цене на 10,8%, до 2541. Незначительно поднялись цены на сыр Чеддер и сычужный казеин – на 4,4% и 3,0% соответственно. Лактоза подешевела на 7,8% до 502, молочная пахта – на 13,8%, до 1400.

Рис. 1 Молочная продукция

Новая Зеландия является крупным экспортёром молочных продуктов и играет ключевую роль на рынке. Молочная промышленность в Новой Зеландии является основной экономики. С апреля 2013 года она пострадала от падения мировых цен на молочную продукцию. Рост цен поможет производителям компенсировать производственные потери и положительно отразится на курсе новозеландского доллара до следующего аукциона, который состоится через неделю, 1 сентября.

Курс NZD/CAD пять дней подряд закрывался повышением. Недельный рост составил 2,81%. В последний день рост ускорился на фоне падение канадца из-за дешевеющей нефти.

Нефть сорта WTI в пятницу дешевела ниже психологического уровня в 40 долларов за баррель. Brent дешевел до 45,06 долларов. Негативное влияние на чёрное золото оказывают несколько факторов: рост предложения сырой нефти, замедление китайской экономики и рост числа буровых установок в США.

Согласно последним данным компании Baker Hughes, общее число буровых установок в США за последнюю неделю выросло на 1 и составило 885 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1011 единиц, или на 53,3%. Число нефтяных буровых установок выросло на 2 единицы, до 674. Число буровых для добычи газа не изменилось по сравнению с прошлой неделей и составило 211 установок.

Что интересного есть по этой валютной паре? Курс NZD/CAD вернулся к трендовой линии, которую он пробил 11 июня. Откат составил 38,2% от падения курса с 0,9614 до 0,8365. CCI находится в зоне выше +100. Это указывает на «бычий» тренд в рамках коррекции.

Повышение цен на молоко – это, конечно, хорошо для новозеландца. Рост цен отразится на экономических показателях в конце III квартала. Меня заинтересовал другой момент. На графике я сделал срезы последних консолидаций. Они длились 50-56 торговых дней. От минимума 0,8355 коррекция длится 38 торговых дней.

И что это даёт нам? Есть мнение, что перед тем как уйти вверх, может сформироваться нисходящая волна к нижней границе канала в район 0,8600/0,8620. Можно сыграть на падение к нижней границе канала и потом на отбой вверх. Серый канал построен по ценам закрытия, чёрный – по максимумам/минимумам.

В ноябре 2014 года рост начался после 50 дней консолидации, в 2013 году – после 56 дней. Долгосрочная идея на снижение сохраняется. Пока нефть дешевеет, краткосрочные покупки новозеландца можно рассматривать на откатах и при прорыве уровня 0,8830.

Постоянно следите за динамикой цен на нефть. При отскоке от минимумов сразу закрывайте все длинные позиции в паре NZDCAD. Чтобы не получилось, как с ценами на молоко. Нефть тоже долго дешевеет, скоро вполне может начаться коррекция. В этом случае канадец укрепится против новозеландца. По временным ориентирам: 50 дней исполнится 8 сентября, 56 дней – 16 сентября.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>