Индекс доллара зацепился за lb

В понедельник после выхода потребительской инфляции в Еврозоне индекс доллара DXY поднялся до 80,30 и на этом же часе снизился до 80,07. На американской сессии индекс DXY снижался до 79,96 и по последним данным торгуется по 80,12 пунктов.

В 17:45 мск. был опубликован индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго. Индекс составил 55,9 по сравнению с прогнозом 59 и предыдущим значением 59,8. Через 10 минут началось выступление Дж.Йеллен. Она заявила, что хоть уровень безработицы в США снизился, экономика США будет нуждаться в дополнительной поддержке ещё какое-то время. В пятницу отчет NFP по-прежнему будет важен для валютного рынка.

Индекс DXY находится у линии lb. Днем драйверами для резких ценовых колебаний выступят производственные индексы деловой активности PMI по странам ЕС. Данные выйдут в промежутке с 11:15 мск. до 12:00 мск. В 11:55 мск. в Германии выйдет уровень безработицы за март. В 12:30 мск выходит индекс деловой активности PMI по Великобритании.

При значительных отклонениях фактических значений от прогнозных, на рынке ожидается всплеск волатильности. Т.к. индекс доллара вчера снизился до 79,96, то на первую половину дня буду ожидать снижение к 79,90. Ниже 79,90 падение не рассматриваю, потому что евро/доллар и фунт/доллар слабо закрыли месяц. По евро/доллару по прогнозу у меня на первую половину дня запланирован рост до 1,3822. Успех евробыков будет зависеть от европейской статистики.

Фактическое движение получилось приблизительно похожее на основной сценарий, но меня больше волнует формирующаяся модель, куда рванет евро после заседания ЕЦБ и как рынок отреагирует на NFP.

На месячном графике формируется треугольник, и курс евро/доллар отбился от линии сопротивления. Месячная свеча больше похожа на додж с длинной верхней тенью, чем на падающую звезду. Это сигнал о приостановке роста EURUSD, но не разворота. Чтобы перейти в глубокую коррекцию, мишкам необходимо закрепиться ниже 1,3704, тогда откроется дорога до 1,3480/70. Индикатор CCI на месячном графике пересек сверху вниз +100. Серьезный сигнал к закрытию длинных позиций. Я на сегодня рассматриваю рост до 1,3822 и возвращение к 1,3780. Новости не учитывал.

В понедельник днем курс фунт/доллар оказался под давлением после выхода инфляционного отчета по Еврозоне и роста кросса евро/фунт. Когда кросс сменил направление, курс фунт/доллар поднялся до 1,6683. Вчера курс фунт/доллар снижался до 1,6611, но пробить трендовую линию не удалось. Я ожидал пробоя, но на фоне падения доллара, быки смогли отбиться от линии lb. Считаю, что рост по времени затянулся, но на часах бычий тренд и когда он развернется, неизвестно. Дивера против тренда не работают, а лишь указывают на возможную коррекцию.

На сегодня я рассматриваю обновление максимума и откат. Следите в 12:30 мск за отчетом по индексу деловой активности в Великобритании. Он может выступить спусковым крючком, как для роста фунта, так и его падения. Если показатель выходит ниже прогноза – жду падение фунта, выше прогноза – рост фунта.

Ожидания по восстановлению оправдались, а вот рост до 0,9302 (последний максимум), нет. Утром курс AUDUSD обновил максимум после решения РБА оставить ставку без изменения на уровне 2,5%. РБА в своем сопроводительном заявлении указал, что курс AUDUSD остается высоким. С максимума пара откатилась на 0,9261, где сейчас и торгуется. Прогноз свой отменяю, так как делал его до оглашения решения РБА. По AUDUSD можно рассмотреть двойную вершину, но тут надо следить за динамикой других основных пар. Модель сработает в том случае, если фунт и евро будут снижаться к доллару.

Франк красиво пошел по сценарию. Вырос на инфляционных данных по Еврозоне и потом снизился до 0,8824. Я не понял, почему евро/доллар резко развернулся, только догадки. В данный момент курс USD/CHF корректируется и торгуется по 0,8844. Европейскую статистику не учитывал в прогнозе. Сценарий сделал по индикаторам.