Доллар США пострадал от сильного отчета NFP

В пятницу, 6 декабря, внимание трейдеров было приковано к пятничному отчету по рынку труда Non-Farm Payrolls (17:30 мск). Ноябрьский отчет второй раз удивил участников рынка, но реакцию на отчет объяснить с фундаментальной точки зрения, невозможно. С 2000 года впервые вижу такую реакцию на положительный отчет.

Данные по американскому рынку труда оказались значительно лучше ожиданий. Согласно данным Бюро трудовой статистики США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре увеличилось на 203 тыс. (средний прогноз был 180 тыс.). Данные за октябрь были пересмотрены в сторону понижения с 204 тыс. до 200 тыс. Показатель за сентябрь пересмотрели в сторону повышения со 163 тыс. до 175 тыс. Общий пересмотр составил 8 тысяч (12-4) или 211 тысяч (203+8).

Уровень безработицы снизился на 0,3% до 7,0%. Безработица снизилась на фоне роста доли рабочей силы. Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63.0%.

Отчет NFP заставил трейдеров покупать американский доллар в пользу валют-конкурентов. Первая реакция на данные была в нужную сторону. Курс евро/доллар снизился до 1,3620 (-40 п.). Фунт/доллар снизился до 1,6293 (-55 п.). Через девять минут евробыки в течение четырех минут отыграли все потери. Аналогичная картина наблюдалась по фунту. После восстановления потерь и десятиминутного перерыва единая валюта и британский фунт против доллара США обновили внутридневные максимумы. Почему произошел откат, и чего испугались долларовые быки, у меня ответа нет.

Положительная статистика из США указывает на то, что сворачивание программы по покупке облигаций ФРС США может быть принято ранее марта. Я так понимаю, мнения в отношении сроков сворачивания QE3 на декабрьском заседании разделились, но что пытались показать всем в пятницу, и какая была мотивация в продаже доллара, мне лично непонятно. После такой реакции рынка в голову лезут разные мысли, но если нет ответов и ситуация остается неопределенной, то лучше два денька посмотреть за рынком со стороны. Сегодняшний день как раз предназначен для этого.

Экономический календарь на сегодня пуст за исключением отчета по промышленному производству Германии (15:00 мск). Всплеск волатильности может наблюдаться в вечернее время во время выступлений главы Банка Англии Марка Карни (21:15 мск) и главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда (21:50 мск). Понедельник я всегда рассматриваю коррекционным днем против пятницы.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

В пятницу евробыки проигнорировали отчет NFP, и на этом фоне курс евро/доллар укрепился до 1,37. Образованные хвосты после выступления М.Драги и пятничного NFP указывают на дальнейший рост евро, но сегодня лучше занять выжидательную позицию. Рынок проигнорировал сильный отчет NFP и индекс потребительского настроения от Мичиганского университета. Утром на фоне роста кроссов по йене евро/доллар обновил максимум. На 9:04 мск. пара торгуется по 1,3704. По основному сценарию жду откат к lb. Эллипсом выделил уровень, который на сегодня является ключевой поддержкой. Если будет пройден, то пара двинется ниже к 1,3670. Если покупки евро и рассматривать, то 45-го градуса (1,3662), не раньше.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Пять дней курс GBPUSD находится в боковом тренде. Если евро/доллар за счет кроссов растет, то фунт/доллар по этим же причинам остается под давлением. Кросс EURGBP в данный момент корректируется. На этом фоне основная пара GBPUSD может подскочить к 1,6350, но даже в этом случае закрытие ожидаю у линии lb.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Страшно смотреть на пятничное движение после публикации американского отчета по рынку труда. Я давно не встречал пейролс с хвостом в 70 пунктов. Утром на торгах в Азии курс AUDUSD обновил максимум и по последним котировкам пара торгуется по 0,9102. Рынок проигнорировал положительную статистику из США. Считаю, что сегодня от достигнутого максимума будет коррекция к линии lb.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

В пятницу доллар особился против швейцарского франка до 0,8908. Первоначально пара отреагировала ростом на отчет, но буквально через 9 минут как будто подменили отчет прямо на противоположные данные. По падению доллара можно было подумать, что число новых рабочих сократилось, а уровень безработицы резко вырос. На понедельник рассматриваю коррекцию до линии lb.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa