У Вашому браузері відключений JavaScript і / або вимкнені cookies. Для коректної роботи нашого сайту їх необхідно активувати в налаштуваннях браузера.

Як здійснюється перенесення відкритих позицій на наступний день?

Перенесення відкритих позицій на ринку Форекс на наступну добу здійснюється методом ринкових свопів, які можуть бути як негативними, так і позитивними залежно від різниці ставок. Сума, що нараховується / списується як плата за перенесення позиції, називається сторідж (storage). Кінцева величина свопу залежить від багатьох факторів, основними з яких є:

  • поточні ринкові відсоткові ставки в різних країнах;
  • динаміка курсу валютної пари, що розраховується;
  • стан форвардного ринку;
  • очікування дилера;
  • величина своп-пунктів у контрагента брокера.

Далі ми продемонструємо теоретичні основи розрахунку ринкових свопів на ринку Форекс.

Припустимо, що в Європі відсоткова ставка дорівнює 4,25%, а в Америці — 3,5%. Припустимо, у вас відкрита позиція Sell (продаж) 1 лота за парою EURUSD. Для цього ви повинні продати 100 000 EUR. Значить, ви повинні їх позичити під 4,25%. Продавши євро, ви купуєте долари, які кладете на депозит під 3,5%. Якщо відсоткова ставка країни, валюту якої ви купили (USD — 3,5%), більше відсоткової ставки країни, валюту якої ви продали (EUR — 4,25%), величина свопу, виражена у валюті депозиту, буде нараховуватися на торговий рахунок, в іншому випадку – списуватися. Також потрібно сказати, що величина свопу враховує ще й комісію брокера за перенесення вашої позиції на наступний день.

В результаті ваші витрати за транзакцією рівні 1% річних (різниця відсоткових ставок «InterestRateDifferential» = 4,25% - 3,5% = 0,75%) плюс відсоток комісії брокера за перенесення позиції на наступний день (наприклад – 0,25%). Далі необхідно перевести величину свопу, виражену в річних відсотках, в валюту депозиту.

Приклад №1. Перенесення відкритої позиції Sell (продаж) на наступну добу на ринку Форекс.

Оскільки ви купляєте валюту з меншою відсотковою ставкою (USD — 3,5%), ніж продаєте (EUR — 4,25%), величина свопу буде списуватись з торгового рахунку.

Формула розрахунку: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, де:

  • Contract = 100 000 EUR (1 лот);
  • Рrice = 1,3500 — поточна ринкова ціна валютної пари (EURUSD);
  • InterestRateDifferential = 0,75% — різниця відсоткових ставок двох країн;
  • Markup = 0,25% — комісія брокера;
  • DaysPerYear = 365 — кількість днів в році.

Розрахунок:

  1. SWAP = (100 000 × (0,75 + 0,25) / 100) × 1,3500 / 365 = 3,70 USD.

Значить, в момент перенесення відкритої позиції Sell (продаж) за EURUSD на наступну добу, з вашого торгового рахунку з 1 лота спишуть 3,70 USD.

Приклад №2. Перенесення відкритої позиції Buy (покупка) на наступну добу на ринку Форекс.

Якщо ви відкрили позицію Buy (покупка) за EURUSD, то своп в нашому прикладі буде нараховуватися на ваш торговий рахунок, оскільки ви купили валюту з більшою відсотковою ставкою (EUR — 4,25%), ніж продали (USD — 3,5%).

Формула розрахунку: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential — Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Розрахунок:

  1. SWAP = (100 000 × (0,75 — 0,25) / 100) × 1,3500 / 365 = 1,85 USD;

Значить, на ваш торговий рахунок в момент перенесення відкритої позиції Buy (покупка) за EURUSD на наступну добу з 1 лота нарахують 1,85 USD.

Приклад №3. Перенесення відкритих позицій на наступну добу за CFD на індекси.

Формула розрахунку: SWAP = Відсоток річних / 100 / 360 × ClosePrice × Lots × Contract, де:

  • Відсоток річних — своп вказано окремо для позицій Short і Long в специфікації контрактів на нашому сайті.
  • ClosePrice — ціна закриття ордера.
  • Lots — обсяг відкритого ордера.
  • Contract — розмір 1 лота.

Розрахунок:

Для розрахунку свопу взято CFD на індекс ASX200:

SWAP Short = -3 / 100 / 360 × 5815,5 × 0,5 × 10 = -2,42 AUD.

Приклад №4. Перенесення відкритих позицій на наступну добу за CFD на товарні ф'ючерси.

Формула розрахунку: SWAP = Своп в пунктах × Lots × PipValue, де:

  • Своп в пунктах — своп вказаний окремо для позицій Short і Long в специфікації контрактів на нашому сайті.
  • Lots — обсяг відкритого ордера.
  • PipValue — вартість 1 пункту в USD.

Приклад розрахунку свопу на коротку позицію за CFD на NG:

SWAP Short = (-0,260) × 1 × 10 = -2,60 USD.

Своп за золотом спот розраховується аналогічно свопу за валютними парами.

З таблицею своп-пунктів ви можете ознайомитися на сторінці «Специфікація контрактів». Для спрощення розрахунків величини свопу рекомендуємо скористатися калькулятором трейдера.

У разі, коли ставка Федерального Резерву не перевищує брокерську комісію, величина свопу списується з торгового рахунку і для позицій Buy (покупка), і для позиції Sell (продаж).

Увага!

За перенесення позицій за Форекс і металами спот в ніч з середи на четвер сторідж нараховується / списується в потрійному розмірі. Це відбувається через те, що п'ятниця є датою валютування позиції, що відкрита в середу. Під час перенесення позиції через ніч з середи на четвер дата валютування повинна збільшитися не на 1, а на 3 дні. Отже, вона переноситься на понеділок. Тому сторідж з середи на четвер нараховується / списується в потрійному розмірі.

За перенесення відкритої позиції за CFD на товарні ф'ючерси з п'ятниці на понеділок сторідж нараховується / списується в потрійному розмірі.

Примітка:

Своп може змінюватися. Оновлення актуальних значень відбувається в специфікації контрактів з 21:00 за східноєвропейським часом (ЕЕТ).

Отримали відповідь на своє запитання?

Інші питання категорії «Торгові умови для інструментів Форекс, металів спот і CFD»

Йде завантаження...   Йде завантаження...
Наверх