Що таке моніторинг ПАММ-рахунків? Показники.

Моніторинг ПАММ-рахунків — це система графічного відображення результатів торгових операцій без врахування балансових операцій.

Система моніторингу ПАММ-рахунку працює на пайовій системі.

Пай — це показник моніторингу, що відображає частку інвестора і його інвестиції в складі ПАММ-рахунку, за аналогією з інвестиційним паєм.

Ціна паю — показник, що відображає зміну коштів на ПАММ-рахунку та враховує тільки результат торгових операцій. Ціна паю єдина для всіх учасників ПАММ-рахунку і дорівнює відношенню коштів до кількості паїв ПАММ-рахунку (інвестиційного рахунку, якщо розглядати моніторинг інвестиційного рахунку). Перерахунок ціни паю ПАММ-рахунку відбувається під час кожного ролловера. Первісна вартість паю під час активації ПАММ-рахунку становить 100 одиниць валюти депозиту.

Кількість паїв — показник, що демонструє, яка частина від результату торгових операцій на ПАММ-рахунку буде віднесена на відповідний інвестиційний рахунок. Кількість паїв, що належать розглянутому інвестиційному рахунку, визначається як відношення коштів інвестиційного рахунку до ціни паю. Розрахунок кількості паїв інвестиційного рахунку проводиться у відкритий ролловер за виконання заявок на введення і виведення

Вищевказані показники моніторингу розраховуються і зберігаються з точністю до п'ятнадцятого знака після коми. В Особистому кабінеті ціна паю відображається з двома знаками після коми, кількість паїв — з шістьма.

Приклад №1.

Інвестор створює інвестиційний рахунок і подає заявку на введення 1 000 USD. Ціна паю ПАММ-рахунку у відкритий ролловер дорівнює 200,00. Під час виконання заявки Інвестору запишеться 5,00 паїв (1 000 USD / 200.00).

Наступного ролловера ціна паю ПАММ-рахунку дорівнюватиме 250.00. Кошти на інвестиційному рахунку дорівнюватимуть 1 250 USD (250,00 × 5,00 паїв = 1 250 USD).

Інвестор вирішує поповнити інвестиційний рахунок і подає заявку на введення 500 USD. Ціна паю ПАММ-рахунку у відкритий ролловер дорівнює 250,00. Під час виконання заявки на інвестиційний рахунок запишеться 2,00 паю (500 USD / 250,00) і кількість паїв інвестиційного рахунку стане 7,00. Наступного ролловера розрахунок коштів інвестиційного рахунку буде проводитися щодо 7,00 паїв.

Прибутковість за період — відсоток прибутку або збитку інвестора на інвестиційному рахунку за певний період. Цей показник розраховується за такою формулою:

(P2 - P1) / P1 × 100%, де:

• P1 — ціна паю на початок періоду;
• P2 — ціна паю на кінець періоду.

Приклад №2.

1 липня інвестор створює інвестиційний рахунок і подає заявку на введення. На момент виконання заявки ціна паю рівна 250. 1 серпня ціна паю цього ПАММ-рахунку збільшилася до 350,00. Прибутковість  інвестиційного рахунку за цей період складе: (350,00 – 250,00) / 250,00 × 100 = 40%.

Також обчислювати прибутковість за період можна через прибутковість ПАММ-рахунку на графіку моніторингу за такою формулою:

((D2 + 100) - (D1 + 100)) / (D1 + 100) × 100%, де:

• D1 — прибутковість на початок періоду;
• D2 — прибутковість на кінець періоду.

Після закінчення торгового інтервалу з отриманого прибутку (якщо він є), згідно з умовами оферти ПАММ-рахунку, буде списаний відсоток винагороди керуючого. Отримана водночас сума ВЧА (вартості чистих активів) буде зафіксована на балансі інвестиційного рахунку.

Показники оцінки роботи керуючого

• Максимальний відносний прибуток - це максимальна сума, яку міг би заробити інвестор за весь час існування ПАММ-рахунки.
• Максимальне просідання (відносний збиток) — це максимальна сума, яку міг би втратити інвестор за весь час існування ПАММ-рахунки.
• Максимальна денна прибутковість ПАММ-рахунку — це максимум з усіх денних прибутків.
• Максимальний денний збиток ПАММ-рахунки &mdash це максимум з усіх денних збитків.
• Середній денний прибуток — це середнє арифметичне значення всіх денних доходностей більше нуля.
• Середній денний збиток — це середнє арифметичне значення всіх денних збитків.
• Волатильність денної прибутковості — це середньоарифметичне значення всіх дених прибутків і збитків, взятих по модулю.
• Фактор відновлення — це відношення поточного прибутку до максимального відносного просідання.

• Агресивність торгівлі розраховується на підставі волатильності середньоденного торгового результату ПАММ-рахунку. Діапазони агресивності:

  • 1 рівень — від 0 до 1%;
  • 2 рівень — від 1 до 3%;
  • 3 рівень — від 3 до 5%;
  • 4 рівень — від 5 до 7%;
  • 5 рівень — від 7% і більше.
• Прибутковість / ризик — відношення середнього денного прибутку до середнього денного збитку.
• Зірки — значки, що привласнюються ПАММ-рахунку в залежності від кількості набраних балів (від 0 до 5).

Показники ПАММ-рахунку публікуються на сторінці моніторингу ПАММ-рахунку.