В Вашем браузере отключен JavaScript и / или выключены cookies. Для корректной работы нашего сайта их необходимо включить в настройках браузера.

Как осуществляется перенос открытых позиций на следующий день?

Перенос открытых позиций на рынке Форекс на следующие сутки осуществляется методом рыночных свопов, которые могут быть как отрицательными, так и положительными, в зависимости от разницы процентных ставок. Сумма, начисляемая / списываемая как плата за перенос позиции, называется сторидж (Storage). Конечная величина свопа зависит от многих факторов, основными из которых являются:

  • текущие рыночные процентные ставки в разных странах;
  • динамика курса рассчитываемой валютной пары;
  • состояние форвардного рынка;
  • ожидания дилера;
  • величина своп-пунктов у контрагента брокера.

Ниже мы приведем теоретические основы расчета рыночных свопов на рынке Форекс.

Предположим, что в Европе процентная ставка равна 4.25%, а в Америке — 3.5%. Допустим, у вас открыта позиция Sell (продажа) 1 лота по паре EURUSD. Для этого вы должны продать 100 000 EUR. Значит, вы должны их занять под 4.25% годовых. Продав евро, вы покупаете доллары, которые кладете на депозит под 3.5% годовых. Если процентная ставка страны, валюту которой вы купили (USD — 3.5%), больше процентной ставки страны, валюту которой вы продали (EUR — 4.25%), величина свопа, выраженная в валюте депозита, будет начисляться на торговый счет, в противном случае — списываться. Также нужно сказать, что величина свопа учитывает еще и комиссию брокера за перенос вашей позиции на следующий день.

В итоге ваши издержки по транзакции равны 1% годовых (разница процентных ставок «InterestRateDifferential» = 4.25% − 3.5% = 0.75%) плюс процент комиссии брокера за перенос позиции на следующий день (например — 0.25%). Далее необходимо перевести величину свопа, выраженную в годовых процентах, в валюту депозита.

Пример №1. Перенос открытых позиций Sell (продажа) на следующие сутки на рынке Форекс.

Поскольку вы покупаете валюту с меньшей процентной ставкой (USD — 3.5%), чем продаете (EUR — 4.25%), величина свопа будет списываться с торгового счета.

Формула расчета: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, где:

  • Contract = 100 000 EUR (1 лот).
  • Рrice = 1.3500 — текущая рыночная цена валютной пары (EURUSD).
  • InterestRateDifferential = 0.75% — разница процентных ставок двух стран.
  • Markup = 0.25% — комиссия брокера.
  • DaysPerYear = 365 — количество дней в году.

Расчет:

  1. SWAP = (100 000 × (0.75 + 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = 3.70 USD.
  2. Если валютой депозита является RUR, то необходимо перевести размер свопа из USD в RUR по курсу USDRUR на момент начисления / списания свопа. То есть 3.70 USD необходимо умножить на текущий курс пары USDRUR, например, 25.80. В этом случае своп будет равен: SWAP = 3.70 × 25.80 = 95.46 RUR.

Значит, в момент переноса открытой позиции Sell (продажа) по EURUSD на следующие сутки, с вашего торгового счета с 1 лота спишут, в зависимости от валюты депозита, 3.70 USD или 95.46 RUR.

Пример №2. Перенос открытых позиций Buy (покупка) на следующие сутки на рынке Форекс.

Если вы открыли позицию Buy (покупка) по EURUSD, то своп в нашем примере будет начисляться на ваш торговый счет, так как вы купили валюту с большей процентной ставкой (EUR — 4.25%), чем продали (USD — 3.5%).

Формула расчета: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential − Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Расчет:

  1. SWAP = (100 000 × (0.75 − 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = 1.85 USD;
  2. SWAP = 1.85 × 25.80 = 47.73 RUR.

Значит, на ваш торговый счет в момент переноса открытой позиции Buy (покупка) по EURUSD на следующие сутки с 1 лота начислят, в зависимости от валюты депозита, 1.85 USD или 47.73 RUR.

Пример №3. Перенос открытых позиций на следующие сутки по CFD на индексы.

Формула расчета: SWAP = Процент годовых / 100 / 360 × ClosePrice × Lots × Contract, где:

  • Процент годовых — своп указан отдельно для позиций Short и Long в спецификации контрактов на нашем сайте.
  • ClosePrice — цена закрытия ордера.
  • Lots — объем открытого ордера.
  • Contract — размер 1 лота.

Расчет:

Для расчета свопа взят CFD на индекс ASX200:

SWAP Short = (−3) / 100 / 360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = −2.42 AUD.

Пример №4. Перенос открытых позиций на следующие сутки по CFD на товарные фьючерсы.

Формула расчета: SWAP = Своп в пунктах × Lots × PipValue, где:

  • Своп в пунктах — своп указан отдельно для позиций Short и Long в спецификации контрактов на нашем сайте.
  • Lots — объем открытого ордера.
  • PipValue — стоимость 1 пункта в USD.

Пример расчета свопа на короткую позицию по CFD на NG:

SWAP Short = (−0.260) × 1 × 10 = −2.60 USD.

Своп по металлам рассчитывается аналогично свопу по валютным парам.

С таблицей своп-пунктов вы можете ознакомиться на странице «Спецификация контрактов». Для упрощения расчетов величины свопа рекомендуем воспользоваться калькулятором трейдера.

В случае, когда разница процентных ставок двух стран не превышает брокерскую комиссию, величина свопа списывается с торгового счета и для позиций Buy (покупка), и для позиции Sell (продажа).

Внимание!

За перенос позиций по Форекс и металлам спот в ночь со среды на четверг сторидж начисляется / списывается в тройном размере. Это происходит из-за того, что пятница является датой валютирования позиции, открытой в среду. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1, а на 3 дня. Таким образом она переносится на понедельник. Поэтому сторидж со среды на четверг начисляется / списывается в тройном размере.

За перенос открытой позиции по CFD на товарные фьючерсы с пятницы на понедельник сторидж также начисляется / списывается в тройном размере.

Please note:

Своп может меняться. Обновление актуальных значений происходит в спецификации контрактов с 21:00 по восточноевропейскому времени (ЕЕТ).

Получили ответ на свой вопрос?

Другие вопросы категории «Торговые условия для инструментов Форекс, металлов спот и CFD»

Идет загрузка...   Идет загрузка...
Наверх