Нам 19 лет!

Алгоритм построения торговых стратегий

  • 25.07.2017
  • Александр Шевцов, клиент Альпари

Построение торговой стратегии — это один из первых шагов трейдера в начале работы на финансовом рынке. И к этому шагу нужно отнестись тщательно и ответственно. Ведь торговая стратегия — это алгоритм действий и поведения трейдера при заключении, сопровождении и закрытии сделок, а также контроль своего эмоционального состояния.

Торговая стратегия — это совокупность правил открытия, сопровождения и закрытия позиций по торгуемым активам, основанная на наличии определенной рыночной конъюнктуры, поступлении сигнала от используемых трейдером способов, методов, инструментов для входа, сопровождения и выхода из позиции.

Классификация торговых стратегий

По фазам:

  • Трендовая — это торговая стратегия, которая характеризуется торговлей исключительно в трендовой фазе и строго по тренду.
  • Флэтовая — это торговая стратегия, которая характеризуется торговлей исключительно в фазе флэта: отбой от границ, ложный пробой, истинный пробой границ флэта.
  • Разворотная — это торговая стратегия, которая характеризуется торговлей исключительно против текущего тренда, в расчете на разворот цены.

Ознакомившись с основными фазами рынка (тренд, флэт, разворот) и видами торговли, которые основываются на этих фазах, необходимо перейти к классификации способов, методов и инструментов для торговли в этих фазах.

По методам анализа:

Торговые стратегии с использованием технического анализа

Технический анализ — это анализ поведения цены в прошлом для прогнозирования будущего направления ценового движения с помощью различных технических способов, методов, инструментов, используемых трейдером.

Классификация технических способов, методов, инструментов

Индикаторные торговые стратегии — это стратегии, в которых применяются индикаторы, как стандартные (встроенные в платформу), так и пользовательские (модифицированные, как правило, на основании стандартных).

Индикаторы классифицируются по группам:

  • Трендовые (MA, Parabolic, BB и др.) применяются в трендовой торговле.
  • Осцилляторы (Rsi, Stochastic, CCI и др.) применяются в торговле во флэте.
  • Разворотные (ZigZag, Pivot Point и др.) применяются в торговле против текущего тренда в расчете на его смену.

Графические торговые стратегии — стратегии, в которых применяется графический анализ: фигуры графического анализа, линии тренда, каналы и т. д. Другими словами, анализ поведения цены графическим способом.

Объемные торговые стратегии — стратегии, в которых применяется индикатор объемов и его разновидности, паттерны VSA, анализ поведения цены с помощью индикаторов объемов и паттернов на графике, отслеживание действий крупных игроков на рынке.

Price Action — анализ поведения цены по свечным паттернам на графике финансового актива (пин-бар, внутренний бар, внешний бар и др.).

Теоретические торговые стратегии — стратегии, в которых используются различные теории о финансовых рынках. Теория Доу, волновая теория Эллиотта и другие.

Комбинированные торговые стратегии — стратегии, в которых используются отдельно взятые элементы вышеперечисленных видов торговых стратегий.

Торговые стратегии с использованием фундаментального анализа

Фундаментальный анализ — анализ экономической и политической ситуаций в странах обращения торгуемых валют. Для этого необходимо использовать экономический календарь, учитывать новости средней и высокой значимости. Именно эти новости, как правило, влияют на формирование движений на рынке. Сильные трендовые движения на рынке возникают, когда экономика одной страны сильнее экономики другой. Если наблюдается неопределенность в экономической и политической ситуациях стран торгуемых валют, то валютная пара находится в фазе флэта.

Оптимальное сочетание и наиболее прибыльное использование ТС в различных фазах и видах рынка

Чтобы построить полноценную, оптимальную для каждого трейдера и адаптивную торговую стратегию под различную рыночную конъюнктуру, необходимо определиться с видом торговли (трендовая, флэтовая, разворотная, смешанная), продолжительностью сделок (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные), с методом анализа (технический, фундаментальный), с техническими инструментами (индикаторы, VSA, Price Action, и др.), управлением капиталом, математическим ожиданием.

Пример:

ТС — трендовая, комбинированная, краткосрочная.

Метод анализа — технический. Инструменты MA (24), трендовые линии.

Вход: отбой от трендовой линии, цена выше — ниже MA.

SL — за локальный экстремум.

TP — 1:3.

Пример: GBPJPY H1

Следуя информации, изложенной в данной статье, начинающий трейдер без труда сможет создать свой алгоритм или торговую стратегию.

Наверх