Нам 19 лет!

Управление рисками при торговле советниками

  • 26.04.2018
  • Вадим Кальчук, клиент Альпари

Качество трейдинга инвесторов на финансовых рынках всегда зависит от качества управления своими средствами. Грамотный риск-менеджмент во многом предопределяет успешную торговлю и, как следствие, хороший заработок.
Многие начинающие трейдеры ошибочно считают, что для успешной торговли достаточно лишь вовремя получать информацию о рыночных изменениях. Однако зачастую стопроцентная успешная сделка в любой момент может превратиться в убыточную. Это не раз подтверждалось на практике. Риск всегда присутствует во всех торговых операциях. К сожалению, многие новички начинают интересоваться правилами Money Management только после потери значительной части своего депозита.

Типы Money Management в торговых советниках

В автоматической торговле на рынке Forex также высока значимость управления рисками. Увы, но даже торговый робот приносит трейдеру множество убыточных сделок. Каким продуманным бы не был программный алгоритм, потерь не избежать. Советник дает возможность заработать благодаря гораздо большему количеству прибыльных операций. Однако без правильной настройки он с легкостью может «слить» депозит инвестора.
Правила Money Management подразумевают методы управления собственными средствами при торговле различными активами. Первоначальной его задачей является не завышать риски, но существует и вторая — эффективное использование капитала. Безопасность ручной и автоматической торговли, прежде всего, зависит от соотношения размера рабочего лота и суммы средств на депозите:

  • Чрезмерно завышенный лот грозит обнулению депозита.
  • При заниженном размере лота повышается вероятность небольшой прибыли.

Золотой серединой будет умеренный риск, позволяющий получать приличную прибыль в процентном отношении от депозита.
 

рис1



На рисунке представлены результаты оптимизации Money Management.

Существует несколько вариантов Money Management при трейдинге с применением советников:

  • Роботы с автоматической настройкой лота.
  • Советники с фиксированным объемом сделки.
  • Управление средствами при трейдинге с сеточниками (по размеру первого ордера в серии приказов).

Автоматический лот (процент от депозита)

Торговые эксперты с автоматической настройкой лота считаются довольно распространенными. Инвестор устанавливает размер лота в процентном отношении к депозиту. Иными словами, трейдер определяет для себя возможный убыток, который он получит, если сработает страховочный ордер Stop Loss. После этого торговый робот выставит лот в соответствующих единицах.

Стандартный алгоритм работы автоматических экспертов выглядит следующим образом. Открытие ордера на покупку / продажу торгуемого актива происходит по сигналу определенного индикатора. Устанавливаемые Stop Loss и Take Profit имеют динамические размеры. Затем торговый робот, учитывая риски и размер страховочного ордера, производит расчет лота. Естественно, что каждый раз он будет разным, но в случае неудачи размер убытка не будет превышать величину, установленную инвестором изначально.

Например, инвестор определяет риск в размере 2%. В случае неудачной сделки, закрывшейся по Stop Loss, он потеряет 2% от общей суммы на своем депозите. Трейдеры со стажем рекомендуют не завышать риск выше 5% и не экспериментировать на четверти или трети от всего капитала. Это однозначно закончится «сливом» всех имеющихся средств и разочарованием в автоматическом трейдинге.

Нежелательно использовать в такой торговле и рублевые счета. Многие «автоматические эксперты» не распознают российскую валюту, поэтому будут проводить трейдинг с учетом долларового депозита. Соответственно, размер открываемых сделок будет чрезмерно завышен. Он ни при каких условиях не будет соответствовать всему капиталу. Плачевным результатом будет его полная потеря.

Фиксированный лот

Использование некоторых торговых экспертов предусматривает фиксированный объем сделки. Советник будет использовать в трейдинге именно тот размер лота, который инвестор укажет в соответствующей графе, причем для робота размер капитала здесь значения не имеет.
Иногда это вызывает определенные неудобства, поскольку в зависимости от количества средств на счете каждый раз трейдеру приходится менять настройки. Забывать об этом нельзя, ведь в случае уменьшения торгового капитала робот будет вести трейдинг некорректно, что повлечет убытки. Необходим тщательный контроль, проводимый вручную.

Размер лота следует рассчитывать, исходя из размера депозита. Возникают вопросы, как произвести расчет лота оптимального размера, как это можно сделать с помощью тестера стратегий.

Следует рассмотреть весь процесс на конкретном примере. Открыв в торговом терминале тестер стратегий, производится выбор советника. При наличии автоматического Money Management следует его отключить и выставить лот 0.1.

рис2

Встречаются торговые эксперты, в которых функция автоматического Money Management отсутствует, и он задается вручную. Затем робот с отключенным Money Management тестируется на определенном активе, после чего анализируется отчет.

рис3

Все внимание акцентируется на показателе «максимальная просадка». Из отчета видно, что она составляет 227 пунктов для тестируемого эксперта. Используя эти данные, можно приступить к вычислению оптимального размера депозита. Однако следует определить, какова величина допустимой просадки. Считается, что потери депозита более 25% являются критическими, поэтому убыток до четверти депозита для большинства инвесторов будет оптимальным вариантом.

Если предположить, что 227 пунктов составляют 25% потерь, то это и будет допустимым пределом. Теперь, учитывая минимальный размер торгового лота 0.01, следует умножить просадку в 27 пунктов на сумму, выраженную в долларах. Поскольку 0.01 лота равно 10 центам (минимум ценового движения в трейдинге), то, умножив 227 на 0.1, получится 23 USD. Это и будет 25% депозита. Полностью он составит 92 USD.

Таким образом, чтобы просадка не превышала 25% всех средств на депозите, нужно использовать лот объемом 0.01 на каждые 92 USD. Следовательно, размер сделки будет равен 1000 / 92 ? 0.01 = 0.11 лота.

Размер первого ордера в серии приказов

Когда в трейдинге используются торговые роботы, алгоритм которых предусматривает открытие ордеров на определенном расстояния друг от друга (размер лота может изменяться или быть постоянным), то устанавливается размер первой сделки.

Используя такой торговый робот, инвестор должен следовать рекомендациям, прилагаемым к нему. В этом случае всегда указывается необходимый размер средств на депозите и соответствующий ему лот. К примеру, если 0.01 приходится на 1 000 единиц депозита, то торговля минимальным лотом 0.01 с 200 USD на счете закончится потерей всех средств. Трейдеру никогда не следует использовать такой советник, если он не в состоянии пополнить депозит до рекомендуемой суммы.

В рекомендациях, прилагаемых к эксперту, имеется подробная инструкция с его настройкой. Все данные являются средними значениями и получены опытным путем. Благодаря им робот будет торговать с оптимальными рисками. При нехватке средств для пополнения рекомендуемого депозита имеет смысл открыть центовый счет и осуществлять на нем автоматический трейдинг.

Наверх