Нам 19 лет!

Торговая стратегия по уровням Фибоначчи

  • 08.05.2018
  • Вадим Кальчук, клиент Альпари

Независимо от выбора краткосрочной или долгосрочной торговой стратегии при изучении различных инструментов, трейдер сталкивается с линиями Фибоначчи. Применять их можно в составе различных систем или отдельно от них. Преимуществом является и то, что Фибоначчи одинаково эффективны на валютных парах, металлах, несмотря на разные уровни волатильности, иные отличия.

Инструменты Фибоначчи для стратегии Magic Grid

Торговая система Magic Grid предполагает работу на временных промежутках H1-H4. На минутных таймфреймах слишком велика вероятность появления ложных сигналов, что уменьшит прибыльность. Все индикаторы Фибоначчи относятся к классике технического анализа, т. е. хорошо работают при отсутствии новостных импульсов. На момент выпуска новостей стоит торговлю временно прекращать.

На графике выстраивается следующая система:

  • Fibo 1. Сетка определяет направление тренда, вероятность коррекции. Ее размеры могут меняться вслед за продолжением роста/падения цены валютной пары вплоть до начала коррекции.
  • Fibo 2. Вторая сетка позволяет определять наиболее удачные моменты открытия ордеров. Ее натягивают при первых признаках коррекции.
  • Скользящая средняя МА1 с периодом 200, настроенная на обычный метод (Simple) и примененная к закрытию (Close).
  • Скользящая средняя МА2 с быстрым периодом 100. В совокупности с медленной эта огибающая нужна для определения тенденции текущего тренда.

график

В терминале МТ4 сетка Фибоначчи встроена и доступна через меню «Вставка» («Линии» в подпункте «Фибоначчи»). Перед началом торговли в свойствах индикатора добавляется новый уровень — 76.4%. Именно он и станет основой определения пробоя для открытия ордеров. Скользящая средняя тоже имеется в стандартном арсенале MetaTrader 4. Каждый раз, как меняется тренд, сетку Фибоначчи придется наносить заново, а скользящая средняя может находиться на графике постоянно.

Правила Фибоначчи

Торговля по правилам торговой системы Magic Grid начинается с выявления направления тренда. Его можно определить по скользящим средним. Если МА1 выше МА2, его можно считать восходящим. Когда МА2 выше МА1, тренд признается нисходящим. Как только трейдер определился с направлением, пора накидывать на график индикатор Фибоначчи. Сетку наносят от начала тренда (точка А) до текущего максимума (точка В).

Теперь надо дождаться коррекции. Ее формирование считают завершенным, если ценой пробивается уровень 38.2% и движение продолжается вплоть до уровня 76.4%. Только тогда можно наносить на график вторую сетку Fibo 2. Ее используют для измерения выявленной коррекции. Распределяют сетку между максимумом тренда (точка В) и завершением отката (точка С).

Magic Grid

Сигналом на открытие ордера Buy (покупка) будет являться пересечение с текущей ценой уровня 76.4% второй сетки Fibo 2 и закрытие бара/свечи выше него. Ордер Sell открывают при тех же условиях, но после наложения сеток на нисходящий тренд. Take Profit надо устанавливать на уровень не ниже, чем 161.8%. Рекомендуется частично закрывать сделку на нем, потом на 261.8% и 423.6%. В качестве подстраховки можно включить функцию из стандартного набора МТ4 — Trailing Stop. Приказ Stop Loss перемещается вслед за ростом/падением цены автоматически.

Дополнения к стратегии Magic Grid

Продолжается или уже завершился текущий тренд — именно этот фактор является ключевым в определении эффективности торговой системы. Если тенденция возобновилась до формирования отчетливой коррекции, первая сетка Fibo 1 растягивается вслед за перемещением точки В (вершины). Так поступают вплоть до тех пор, пока цена не пробьет уровень 38.2% и не переместится к уровню 76.4%. Если же цена продолжает движение, пробив и 76.4, то наиболее вероятно можно говорить о смене тренда на противоположный.

Вторая сетка по желанию трейдера убирается вовсе или постоянно корректируется вслед за изменениями в первой. Как только происходит открытие/закрытие ордеров, требуется провести анализ ситуации на рынке заново. И начинают его обычно с выявления текущего тренда, указывающего на направление дальнейшей торговли. Система позволяет работать с несколькими валютными парами одновременно, формируя сетки на разных графиках.

Везде применяется единая схема торговли:

  • Определяют тренд по скользящим средним МА1 и МА2.
  • Измеряют его сеткой Фибоначчи Fibo 1.
  • Ожидают завершения процесса формирования коррекции.
  • Измеряют ее сеткой Fibo 2.
  • Ждут, когда цена пересечет уровень 76.4%.
  • Открывают ордер в направлении тренда.

Система работает на восходящей и нисходящей тенденции одинаково, только все сигналы следует понимать в обратном порядке. Чувствительность индикаторов изменяется путем переключения между тайм-фреймами — на Н1 сигналы будут появляться чаще, чем на Н4, но и риски будут выше. Трейдер самостоятельно выбирает срочность торговли, включая возможность переключения между периодами в зависимости от наличия времени.

Торговля ведется или рыночными ордерами, или отложенными лимитными. Последние обладают преимуществом — по регламенту многих брокеров они открываются по точной цене, независимо от занятости сервера. Что в отличие от рыночных ордеров обеспечивает гарантированный вход в рынок по расчетам трейдера, особенно на новостных импульсах. Take Profit подвержен проскальзыванию, этот нюанс стоит учитывать. Вблизи новостей стоит сокращать нахождение в рынке до минимума, чтобы не лишиться прибыли.

Наверх