Крупные спекулянты продают рубль

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 75 копеек ровно, до 51,04 руб., курс евро – на 61 копейку ровно, до 57,22 руб.

Центральный банк России с 9 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 38,96 коп., до 50,7511 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 56,8971 руб., что ниже предыдущего дня на 32,36 коп.

В пятницу российский рубль закрыл торги снижением к доллару США и евро, при этом колебания валютных пар уложились в границы сформировавшихся с конца апреля диапазонов. На фоне коррекционного движения цен на нефть рубль попал под давление.

Цена Brent снизилась с максимума 69,63 (6 мая) до 65,46. Последний пятничный отчёт Baker Hughes не мог оказать поддержку нефтяным котировкам. Согласно опубликованным данным, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в стране за неделю, завершившуюся 8 мая, уменьшилось на 11 единиц, до 894 единиц. Это на 961 вышек меньше, чем год назад. Количество буровых установок по добыче нефти в США упало на 11 единиц – до 668 против сокращения на 27 штук неделей ранее.

В понедельник Московская биржа не работала – торги не проводились. На спотовом рынке доллар торгуется по 50,99, евро – по 56,56. Курс доллара не может пробиться через отметку в 50 рублей. ЦБ защитил его снижением процентной ставки и лимитов валютного РЕПО.

Меня сейчас волнует текущая консолидация валютных курсов, которая зародилась в середине апреля. Я просмотрел все апрельские еженедельные отчёты Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC – Commodity Futures Trading Commission). Согласно отчётам COT (Commitments of Traders), крупные спекулянты на Чикагской бирже с начала апреля начали сокращать длинные позиции по фьючерсу на рубль (продавали рубль).

В отчётах от 28 апреля и 5 мая у крупных спекулянтов стали расти короткие позиции. 28 апреля они выросли на 156 контрактов (1 контракт 2,5 млн рублей), 5 мая – на 335 контрактов, до 5289. Длинные позиции за последнюю неделю сократились на 183 контракта и сейчас составляют 6018. Данные указывают на подготовку рынка к ослаблению российской валюты до 55-56 рублей за доллар и 60 за евро.