Единая валюта пробила трендовую линию коррекционного роста

В среду американский доллар завершил торги в положительной зоне. Ключевым событием дня ожидался релиз протоколов заседания FOMC от 29 и 30 октября, а стали очередные слухи о введении ЕЦБ отрицательных ставок на депозиты. На торгах в Европе по валютным парам AUD/USD, EUR/USD и USD/CHF наблюдался коррекционный откат к утреннему падению доллара, что оправдало мои ожидания перед выходом важных событий.

Повышенный спрос в первой половине дня наблюдался на британский фунт. Падение кросс-курса EUR/GBP подтолкнуло основную пару GBP/USD до 1,6151. На протоколы Банка Англии британский фунт отреагировал снижением на 30 пунктов и очень быстро оправился от падения, обновив максимумы сессии.

Все девять членов Комитета единогласно проголосовали за процентную ставку 0,5% и программу в размере 375 млрд. фунтов. Банк Англии отметил устойчивое восстановление экономики и отсутствие существенных инфляционных рисков. В связи с этим ЦБ ожидает, что во втором полугодии 2013 ВВП Великобритании вырастет выше прогнозного значения 1,6%.Тем не менее, покупателям пробиться выше 1,6177 не удалось. Падение единой валюты смешало все карты.

Евробыков заставили покинуть рынок до публикации протоколов заседания FOMC. К закрытию длинных позиций по евро подтолкнуло сообщение Bloomberg о возможном снижении ЕЦБ ставки по депозитам до -0,1%. Агентство Bloomberg сослалось на анонимные источники в банке. О введении отрицательных процентных ставок на депозиты говорил Петер Прет. Единая валюта подверглась агрессивным продажам по всему рынку, в результате чего курс EUR/USD упал на 80 пунктов, до 1,3455.

После резкого роста курса доллара к евро и швейцарскому франку протоколы FOMC отошли на второй план, поскольку валютные пары исчерпали лимиты по внутридневным колебаниям (дневная волатильность). После 23:00 мск. доллар в среднем укрепился на 30 пунктов. Что касается протоколов, тут я придерживаюсь мнения аналитиков Goldman Sachs: "Протоколы относительно нейтральные", "декабрьское сворачивание возможно", но "март выглядит более вероятным".

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард также заявил, что на декабрьском заседании FOMC будет обсуждаться вопрос сворачивания QE3 и сильный отчет по занятости (NFP) за ноябрь увеличит шансы на запуск сворачивания QE3 в декабре. Согласно опросу агентства Bloomberg, в котором приняли участие 750 респондентов, большинство сходится во мнении, что ФРС объявит о сворачивании программы в марте или позже. Пробиты трендовые линии. Возможно, это станет сигналом к более глубокой коррекции.

Тема с отрицательными ставками по депозитам заставила евробыков вернуться к уровню 1,34. Был пробит 67-й градус, поэтому по основному сценарию через откат к lb ожидаю новое снижение. Думаю, сейчас будут тянуть время до публикации ноябрьского NFP. 135-й градус – 1,34 является сильной поддержкой. Если продажи будут такими же как вчера, то ближайшим уровнем поддержки выступит уровень 1,3360.

После сообщения от Блумберг о отрицательных ставках, британский фунт получил поддержку от кросс-курса EURGBP. Падение началось после закрытия европейской сессии. С максимума 1,6177 пара снизилась до 67-го градуса. Евро себя не очень чувствует после вчерашнего падения, поэтому логичным видится такой сценарий. На первую половину дня откат к 1,6130 и затем отступление к 1,6050. По альтернативному сценарию могут сразу уйти к 1,6030/50.

После публикации протоколов заседания FOMC курс австралийского доллара снизился до 0,9294. Одним днем медведи перекрыли трехдневный рост. Пока видится только сценарий на снижение.

Следом за евро/долларом курс USDCHF пробил трендовую линию. Рост остановился около 112-го градуса. После вчерашнего роста по франку жду откат в район 0,9140. За это время разгрузится индикатор АО и в районе линии lb можно ожидать новых покупок. 112-й градус является сопротивлением на четверг.