События в Египте оказались значимей, чем сворачивание QE

Опубликованные данные по США:

• Индекс промышленного производства в США за июль 0.0% (прогноз +0.6%, предыдущее значение +0.3%).
• Емкость использования потенциала экономики в США за июль 77.6 (прогноз 78.0, предыдущее значение 77.8).
• Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии в США за август 9.3 (прогноз 10.0, предыдущее значение 19.8).
• Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 320K (прогноз 339K, предыдущее значение 333K).
• Индекс потребительских цен в США за июль +0.2% за месяц (прогноз +0.2% за месяц, предыдущее значение +0.5% за месяц, +1.8% за год).
• Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль +0.2% за месяц (прогноз +0.2% за месяц, предыдущее значение +0.2% за месяц, +1.6% за год).
• Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке в США за август 8.2 (прогноз 5.7, предыдущее значение 9.5).
• Объем покупок иностранными инвесторами американских активов (данные TICS) в млрд. долл. в США за июнь -19.0 (предыдущее значение +56.4).

В четверг доллар США испытал на себе резкие колебания вызванные статистикой из США, а также ростом котировок на золото и падением американских фондовых индексов.

По итогам торгов в четверг индекс Dow Jones Industrial Average снизился на -225.47 пунктов (-1.47%) до 15112.19 пунктов. Индекс S&P 500 закрылся снижением на 24.07 пунктов (-1,43%) на отметке 1661.32 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 63.15 пунктов (-1.72%) на отметке 3606.12 пунктов.

Резкие толчки стали появляться на азиатской сессии. Снижению японских индексов и йены способствовали заявления министра финансов Японии Таро Асо об отсутствии у кабинета министров намерений понижать корпоративный налог. Через кросс-курсы по йене конкуренты доллара получили временную поддержку.

На европейской сессии после публикации сильного отчета по розничным продажам в Великобритании британец укрепился на 65 пунктов и остановился на отметке 1,5593. В июле объем розничных продаж в Великобритании вырос на 1,1% по сравнению с 0,2% в предыдущем месяце. Рост ожидался на 0,7%. Из-за сильного падения кросс-курса EURGBP, курс EURUSD флэтовал до открытия американской сессии на уровне 1.3289.

В начале североамериканской сессии доллар США на фоне публикации сильных данных по заявкам на пособие по безработице в США отыграл все потери. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе с 4 по 10 августа снизилось на 15 000 чел до 320 000. Рост доллара спровоцировали разговоры о том, что Фед начнет сворачивать свою программу покупки облигаций уже в сентябре, однако буквально через 1,5 часа последовало резкое ослабление доллара по всем фронтам.

Здесь стоит выделить один интересный момент. На сильных данных по рынку труда в США золото потеряло 17 долларов за тройскую унцию до 1318,87 и уже в 19:30 мск стало быстро восстанавливать потери, а в 20:30 мск пробило сопротивление $1350 и ускорилось до отметки $1369. Золото выступило спусковым крючком к продаже доллара и бегству с фондового рынка. Опасения относительно беспорядков в Египте подтолкнули инвесторов к покупке золота и фьючерсов на нефть.

В Египте за последние два дня погибли около 525 человек. Египетская армия отдала своим солдатам приказ стрелять на поражение после убийства семерых солдат на контрольно-пропускном пункте. Правительственные войска расстреливали протестующих граждан на улицах. Котировки на черное золото выросли, поскольку возросли опасения по сбою поставок нефти через Суэцкий канал. В итоге курс EURUSD с минимума 1,3205 укрепился до 1,3362. Курс GBPUSD обновил максимум на 1,5661. Курс USDRUB стремится к 32.70. Пробой 32,70 откроет дорогу на 32.45.

В еврозоне в 13:00 мск будут опубликованы данные по инфляции еврозоны за июль и торговому балансу за июнь. По США значимых данных не планируется.

Статистика из США указывает на сворачивание программы QE (рост доллара), Египет выступает отвлекающим событием ( снижение доллара). Остается сидеть на заборе и ждать когда разрешится ситуация с Египтом и потом опять шортить евро. Какие были по сегодняшнему дню, показал на графиках.

По вчерашнему дню все написал в разделе DXY, так что тут ограничусь прогнозами. Рост остановился на уровне 1.3362 и сейчас пара торгуется по 1,3344. По основному сценарию ожидаю снижение к lb. У меня получается, что евро/фунт еще снизится, поэтому падение по евро/доллару глубже, чем по GBPUSD.

Статистика из США указывает на сворачивание программы QE (рост доллара), Египет выступает отвлекающим событием (снижение доллара). Остается сидеть на заборе и ждать когда разрешится ситуация с Египтом и потом опять шортить евро. Сегодня пятница, значимых новостей нет. Драйвером для движения может выступить любое событие.

Британец на американской сессии на фоне роста золота и падения доллара индекс укрепился до линии U3. На 9:05 мск курс GBPUSD торгуется по 1,5632. Курс EURGBP идеально стоит для снижения, именно поэтому по основному сценарию у меня не глубокий откат. Положительные новости выходили и по Европе, и Британии, но трейдеры предпочли покупать больше фунт, чем евро. Если с открытия Европы давление на доллар усилится, можно рассмотреть рост пилой под линией U3.

После падения AUDUSD на данных по заявкам на пособие по безработице в США, австралийский доллар восстановил около 50% потерь. В Азии рост продолжился до линии сопротивления. На пятницу сделал один сценарий и тот на снижение. Ситуация просто непонятная. Статистика из США указывает на сворачивание программы QE (рост доллара), Египет выступает отвлекающим событием (снижение доллара). Остается сидеть на заборе и ждать когда разрешится ситуация с Египтом. Высокие цены на нефть будут поддерживать быков по AUD.

Франк на положительной статистике из США установил максимум 0,9395, а на фоне роста золота и падения фондовых индексов снизился на 135 градусов до 0,9247. Там мишки встретились с линией D3, которая является сильным уровнем поддержки. Так как сегодня значимых новостей на вечер нет, то от USDCHF ожидаю откат к lb. Скорее всего, откат начнется через обновление минимума. Следите за динамикой золота. Оно вчера спровоцировало трейдеров продавать доллар США. Пойдет на откат, будет резкий рост USDCHF, т.к. по США данные вышли хорошие.