Обзор по EURUSD и GBPUSD от 01.07.2013

После заседания ФРС США евро/доллар развенулся вниз и продолжил снижение на минувшей неделе. Напомню, что согласно отчету COT, за неделю с 12.06 по 18.06 произошли серьезные изменения. Если кратко, то открытый интерес за неделю сократился на -13.25% до 266146. Крупные спекулянты увеличили длинные позиции на 22834 контракта (+33,23%) и сократили короткие позиции на 3553 (-4,65%) до 72870. Мелкие спекулянты увеличили длинных позиций на 5093 (+9,90%) до 56536. Short позиции сократили на -4252 (-6,17%). Хеждеры серьезно сократили длинные и короткие позиции. Длинные позиции сократились на -61806 (-43,61%) до 79928. Короткие позиции снизились на 22,37% (-26075) до 90502.

Рынок был настроен на укрепление евро, но после выступления Бернанке развернулся вниз. Теперь посмотрим, как изменились позиции за неделю с 18.06 до25.06. Хоть евро/доллар снизился, отчет показывает, что крупные и мелкие спекулянты одновременно сократили long и short – позиции. При чем, коротких сократили больше, чем длинных. Хеджеры увеличили длинных позиций на 6,26% и коротких на 12,93%. Я так понимаю, трейдеры заняли выжидательную позицию и не хотят агрессивно продавать евро. Уровень 1,2950 остается ключевой поддержкой.

На понедельник запланирован выход отчетов по индексам производственной активности в Испании, Франции, Германии, Великобритании и США. По этой причине я сделал два сценария. Несмотря на понедельник, если индексы окажутся выше прогнозных значений, надо ожидать волатильные торги. Обратите внимание, как закрылась месячная свеча (срез на графике). Это медвежий знак, так что риски уйти вниз высокие.

В прошлом обзоре я написал, что пробой уровня 1.3080 откроет дорогу к 12950. Пока все к этому и идет. Минимум зафиксирован на отметке 1,2984. Трендовая линия проходит через 1,2940, а поддержка от канала через 1,2950. Дневные индикаторы сигнализируют о том, что при достижении 1,2950 надо ожидать отбой вверх. Так как недельные индикаторы дали сигнал к продаже евро, то на днях будущий рост будет коррекция. Евро/доллар может откатиться до 1,32. Рост выше 1,32 запустит сценарий на рост к 1,34.

Недельный индикатор CCI пересек сверху вниз уровень +100. Стохастик сформировал сигнал на продажу. Сейчас надо наблюдать за тем, как будут проходить 1,2950. Если отскока не последует и спрос на единую валюту окажется низкий, то с высокой вероятностью уровень 1,2950 пробьют.

За неделю британский фунт потерял около двух фигур. На дневном графике фунт находится в канале с границами 1,5763 до 1,5088. Отталкиваясь от этого канала, видим, что до 1.5088 все свободно. А учитывая, какой свечой закрылся месяц, можно предположить, что будут проходить этот уровень. На что хочется обратить Ваше внимание. За неделю с 12.06 по 18.06 открытый интерес снизился на 32,96% до 153770. За неделю с 18.06 по 25.06 открытый интерес сократился на 9,05%. При этом, если на прошлой неделе крупные спекулянты увеличили длинные позиции на +46,36%, короткие позиции сократили на -21,27%, то на последней неделе они сократили длинные и короткие позиции на -28,01% и -21,47%. Набрали опционов и заняли выжидательную позицию. Что касается мелких спекулянтов и хеджеров, в этих группах зафиксировано сокращение short и long-позиций.

Недельные индикаторы разворачиваются вниз. Дневные находятся в зоне покупок. На понедельник после пятничного обновления минимума ожидаю коррекционный рост до 67-го градуса. На понедельник запланирован выход отчетов по индексам производственной активности в Испании, Франции, Германии, Великобритании и США, поэтому в зависимости от отклонения фактических данных от прогноза, будет зависеть волатильность.

Британский фунт отбился от верхней границы канала и почти достиг нижней границы. Поддержка находится на уровне 1,5100. Как только на уровне 1,5365 пробили балансовую линию lb, падение ускорилось. При таком глубоком откате от 1,5008-1,5736 уже не приходится ожидать роста выше 1,5736, но к 1,5390 еще можем вернуться. Недельные индикаторы разворачиваются вниз. Дневные индикаторы смотрят вниз. Рынок созрел для коррекции, поэтому ждем когда CCI выйдет из зоны. Если отталкиваться от отчетов COT, то не видно, что крупные спекулянты хотят проходить 1.51.

Фунт снижается в течение двух недель. В данный момент цена придерживается основного сценария и на новую неделю под ударом может оказаться поддержка 1,51. А там откроется дорога на 1,5050.