Обзор по EURUSD и GBPUSD от 23.06.2013

По итогам недели единая валюта закрылась снижением против доллара, но я хотел бы Ваше внимание обратить сейчас на другое. Согласно последнему отчету COT, за неделю с 12.06 по 18.06 произошли серьезные изменения. И что в нем интересного? Дело в том, что падение евро, которое началось со среды не вошло в последний отчет, зато есть на что посмотреть.

Открытый интерес за неделю с 306795 сократился на 40649 контракта или на 13.25% до 266146. Теперь посмотрим, как изменилась внутренняя структура отчета. Крупные спекулянты увеличили длинные позиции на 22834 контракта (+33,23%) и сократили короткие позиции на 3553 (-4,65%) с 76423 до 72870. Предыдущие показатели смотрите в таблице под ценой. Значение Spreading сократилось на 6769 контрактов (-15,07%). Мелкие спекулянты увеличили длинных позиций на 5093 (+9,90%) с 51443 до 56536. Short позиции сократили на -4252 (-6,17%).

А вот хеждеры серьезно сократили длинные и короткие позиции. Длинные позиции сократились на -61806 (-43,61%) с 141734 до 79928. Короткие позиции снизились на 22,37% (-26075) до 90502. Итак, по структуре серьезные сдвиги произошли в длинных позициях у крупных и мелких спекулянтов (последний столбец) и сокращение удельного веса в открытом интересе Long и Short- позиций у хеджеров. Т.е. по последнему отчету видно, как рынок был настроен на укрепление евро, но в среду после выступления Бернанке рынок развернулся вниз. Я не отслеживал раньше такие моменты с фундаментом, но сейчас надо следить за тем, какой будет в понедельник отскок. А то получится, что текущий рост доллара это лишь коррекция.

При резком снижении евро, вновь стал актуальный недельный прогноз. Я его не отменяю. На днях евро может отступить к 1,2954. Я считаю, что если евро пройдет 1,3080, то пойдем к 1,2950. На понедельник рассматриваю откат. Резкий рост к 1,3250 будет указывать, что падение после заседания ФРС США было для медведей ловушкой.

В прошлом обзоре я написал, после того как по индикаторам закрепились сигналы к продаже евро, логичный было бы увидеть откат в область 1,3090. Курс евро/доллар откатился до 1,3098. Уровень 1.3090 это уровень поддержки, который поддерживается балансовой линией. Пробой 1.3080 откроет дорогу к 12950. Придерживаюсь своего недельного сценария, поэтому от евро жду после коррекции опять снижение. Кстати, коррекция может затянуться на неделю.

Недельный индикатор CCI находится в зоне выше +100. Стохастик достиг зоны продаж. АС и АО торгуются в нейтральной зоне. Учитывая, как в последнюю неделю евро отскочила от трендовой линии, недельный прогноз остается в силе и на эту неделю не меняю. Медведи обрадуются когда евро приблизится к 1,29 и CCI начнет пересекать сверху вниз +100.

Фунт закрыл неделю в красной зоне. В пятницу без новостей перед выходными днями пробили 202-й градус и падение усилилось до следующего уровня 247,5. В этот раз идем по нестандартным градусам. Как и по евро, согласно последнему отчету COT сократился открытый интерес. Открытый интерес снизился на 32,96% до 153770. Что тут у нас получается? Крупные спекулянты увеличили длинные позиции на +46,36%, короткие позиции сократили на -21,27%. Аналогичные действия наблюдались в группе мелких спекулянтов. Long-позиции выросли на 13.66%. Short-позиции сократились на 19,22%. Хеджеры сократили Long-позиции на 50,52%. Представляете, половину позиций сократили, а в среду фунт опять начал свое падение. Интересно будет посмотреть, вернут хеджеры опять 75228 контракта в новом отчете. Если вернут, значит будем ожидать падение фунта, если нет, то возврат на прежние уровни. На понедельник рассматриваю коррекцию.

Британский фунт отбился от верхней границы канала и по последним котировкам курс вернулся к линии lb. Я подкорректировал прогнозные сценарии. По последнему отчету COT ситуация неопределенная. Если падение ускорится, то буду считать, что коррекция по недельному сценарию коррекция закончилась. Дневные индикаторы указывают на снижение, недельные достигли зоны продаж. Как только CCI пересечет +100 сверху вниз падение ускорится.

В прошлом обзоре я написал, что прогноз на снижение отменю при пробое 1.5850. Выше 1,5750 курс GBPUSD не повышался. Прогноз в силе. По времени фунт созрел для падения.