После ралли рынок корректируется

Опубликованные данные по США:

• Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю составило 346K (прогноз был 345K, предыдущее значение пересмотрено с 354K до 357K).

В четверг после заседаний Банка Англии, ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги на валютном рынке получились мегадвижения. Основные пары, кроме AUDUSD, залетели в зоны зашкала.

Комитет по денежной политике Банка Англии по итогам заседания принял решение оставить основную процентную ставку в Великобритании без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделенная на количественное ослабление кредитно-денежной политики, была оставлена без изменения на уровне 375 млрд. фунтов.

Управляющий совет Европейского центрального банка оставил процентную ставку без изменений. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0.50%.

Решения центральных банков совпали с ожиданиями рынка. Падение доллара ускорилось во время пресс-конференции М. Драги. Драги заявил, что экономика региона больше не нуждается в денежно-кредитном стимулировании, и нет необходимости вводить отрицательные ставки на депозиты.

Я не помню таких движений во время выступления Драги. Мне кажется, вчера закрывая короткие позиции по евро, в цены заложили слабый Non-Farm Payrolls. Что ожидать от NFP даже не представляю, но думаю после вчерашних колебаний, чтобы привести рынок в движение, показатель NFP должен сильно отклониться от прогноза. Не важно в какую сторону. Для сильного движения должно быть отклонение не меньше чем на 50% от прогноза. В случае, если данные совпадут с прогнозом, на рынке перед выходными днями начнутся откаты. AUDUSD уже почти перекрыл весь рост.

Сам на норфармах по основному сценарию ожидаю падение доллара. По моим оценкам NFP окажется ниже прогнозных значений. Трейдеры ждут отчета о занятости вне сельского хозяйства за май, поскольку он должен дать ответ на вопрос: Начнет ФРС США сворачивание программы покупки активов или нет?

Решения центральных банков совпали с ожиданиями рынка. Резкие колебания были вызваны комментариями М.Драги. Трейдеры закрывали короткие позиции по евро, поскольку Драги четко дал понять, что Еврозона нуждается в денежно-кредитном стимулировании, и нет необходимости вводить отрицательные ставки на депозиты. Сейчас все внимание участников рынка направлено на предстоящую публикацию отчета по рынку труда США. Non-Farm Payrolls на сегодня ключевой событие дня.

Рост евро в четверг остановился в зоне зашкала на 360 градусе - 1,3304. Считаю, что вчера ростом на 2 фигуры рынок в цены заложил слабый NFP. Теперь для резких колебаний, от NFP нужно сильное отклонение от прогноза. При сильном NFP выше 220к, евро/доллар упадет. При совпадении с прогнозом 160-170к - упадет. При слабом показателе 80-100к укрепится до уровня 1,33. Думаю, сегодня надо ожидать шипообразные паттерны.

Курс GBPUSD после заседаний Банка Англии, ЕЦБ и выступления М.Драги, а также падения доллара, укреплялся до 1,56833.

Комитет по денежной политике Банка Англии по итогам заседания принял решение оставить основную процентную ставку в Великобритании без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделенная на количественное ослабление кредитно-денежной политики, была оставлена без изменения на уровне 375 млрд. фунтов.

Поскольку сегодня выходит еще один важный отчет для валютного рынка, к 16:30 мск. ожидаю откат к 90 градусу. Цена находится у линии U3, поэтому без отката дальнейшее продвижение вверх будет очень сильно затруднено. Свой расклад по NFP дал в разделе DXY.

На фоне падения доллара США курс AUDUSD повышался до линии U3. Учитывая, что австралийская валюта в последнее время из-за слабых макроданных находится под давлением, курс AUDUSD сегодня перекрыл весь рост. Делать прогнозные сценарии не стал делать, поскольку при таких колебаниях и предстоящей публикации NFP, у меня альтернативных вариантов.

Курс USDCHF на американской сессии свалился до линии D5. Процесс сворачивания коротких позиций ускорился после выступления М.Драги. Сейчас пара находится в коррекционной фазе, которая может продлиться до 16:30 мск. думаю, вчера уже отработали пейролс, поэтому по основному сценарию не рассматриваю обновление минимума. О реакции на предстоящий пейролс написал в разделе DXY.