М.Драги разочаровал евробыков

Опубликованные данные по США:

• Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 01.12 составило 370K (прогноз 380K, предыдущее значение пересмотрено с 393K до 395K).

Группа Альпари в ВКонтакте. Все вопросы осуждаем там.

До 17:30 мск. цена двигалась по основному сценарию. М.Драги своими комментариями спровоцировал евробыков к фиксации прибыли. ЕЦБ принял решение оставить ставки без изменений, понизил прогнозы по ВВП и инфляции. Кроме того, глава ЕЦБ отметил, что члены Управляющего совета обсуждали возможность понижения ставки. На этом фоне в преддверии NFP начался резкий рост доллара (закрытие коротких позиций). Индекс доллара откатился на 38,2% и остановился на уровне 80,32.

Сегодня все внимание будет направлено на пейролс. Думаю, до 17:30 мск после вчерашних колебаний рынок будет флэтовать. Резкое снижение доллара на европейской сессии будет указывать на то, что вчера открывались длинные позиции и их закрывают перед NFP.

Nonfarm Payrolls – это отчет, который показывает, сколько было создано новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за месяц. Рayrolls – это платежная ведомость, по которой выдается зарплата работникам. Отчет по рынку занятости в США публикуется в 1-ю пятницу каждого нового месяца. Выходит в 16:30 мск., а так как в Россия не переходила на зимнее время, то 02.12 отчет будет опубликован в 17:30 мск.

После публикации NFP, в случае сильных отклонений фактического значения от прогнозного значения, рынок за считанные секунды срывается с места. Срез NFP за 2005 год привел на графике евро. На такой новости опытные трейдеры хорошо поднимают свой депо.

Частенько в день Nonfarm Payrolls до 16:30 мск. рынок флэтует. От консолидации образуется коридор. За 5 минут до выхода новости за границами диапазона выставляют на прорыв два ордера BuyStop и SellStop. Стопы ставятся на уровень открытия противоположного ордера. ТП в пределах одной фигуры. После того, как рынок срывается в какую-либо сторону и открывает ордер. Нужно быстро переставить стоп в б/у и отменить противоположный ордер. Сейчас под это дело написаны скрипты, поэтому делается все быстро. Бывают и такие пейролсы, когда срывают два ордера. Тут уж как получится, можно и отбить лося, а можно и два получить. Работа на NFP рискованная, поэтому многие трейдеры перед NFP пытаются закрыться и во время пейролса сидят на заборе.

В этот раз ожидается, что в США в ноябре новых рабочих мест будет создано 91к против 171К в октябре. Что ожидать от рынка на этом пейролсе? Когда в ноябре вышли сильные данные по NFP, упало золото. По итогам пятницы (02.11.12) курс золота упал до уровня 1674.64 доллара за тройскую унцию. Золото, как и 05.10, стало драйвером роста доллара. Евро/доллар снизился до 1,2820, фунт/доллар упал до 1,6007.

Что-то похожее надо ожидать и в этот раз. При сильных/слабых данных поднимется тема QE3, поэтому драйвером для всех рынков выступает золото. Единственное, что сейчас добавился новый параметр Х, переговоры в США по фискальному обрыву. На фискальном обрыве золото в среду снижалось до 1684,70 и вчера после пресс-конференции Драги выросло до 1703,09. Золото с евро движутся в разных направлениях. Вчера евро/доллар значительно упал, поэтому сильных движений по этой паре может и не быть. Если рванут вверх, то по росту евро приличный потенциал, а так, лучше наверно будет работать на золоте.

Группа Альпари в ВКонтакте. Все вопросы осуждаем там.

По итогам четверга курс евро/доллар снизился до линии D3. Рост остановился на отметке 1.2950. Драги спровоцировал трейдеров на фиксацию прибыли от длинных позиций. С уровня 1,3076 курс снизился до трендовой линии и уровня 23,6%, затем после пробоя линии падение евро ускорилось.

Сегодня все внимание приковано к NFP. Вы наверно подумали, че за хрень я тут налепил на график. Все нормально, это срезы ранних NFP. Комментарии к показателю NFP читайте на закладке DXY.

Итак, на графике у меня есть два трехдневных (среда, четверг, пятница) среза предыдущих пейролсов. И для сравнения я привел три пейролса за 2005 год, когда валюты на NFP ходили по 2 фигуры. Те времена прошли, поскольку ввели индекс ADP.

Его рассчитывать стали в 2006 году, а когда публиковать, не помню. Если кто помнить напишите (когда появился в календарях событий). Компания ADP 3 раза меняла методологию расчета показателя (02.2007,12.2008 и 10.2012) для лучше корреляции с правительственным отчетом. Волатильность пар по сравнению с 2004 и 2005 годом снизилась в 2 раза, но ADP так и не стал опережающим индикатором для NFP.

Смотрим на срезы движений предыдущих пейролсов. В октябре, включая день пейролса, амплитуда движения составила 1939 пунктов. В ноябре 2000 пунктов. Это за три дня. Такие расстояния евро в 2005 году проходила на одном отчете. На графике я привел движение на NFP в январе, марте и апреле 2005 года.

Далее, если взять со среды 05.12. амплитуду между хай и лау, то получается 1753 пункта. Из 2000-1753=247 пунктов. Можно предположить, что после вчерашнего падения евро до 1,2950, в среднем на NFP можно рассчитывать на падение в пределах 247 пунктов. Это лишь идеи. Для роста потенциал остается где-то в 1500 пунктов, но после заявлений Драги вряд ли такой рост увидим. Тем не менее, вернуться к 1,3030 реально. Драйвером для всех рынков будет выступать золото. В разделе DXY написал, как золото реагировало на прошлые отчеты. Для меня на пятницу нет основного сценария, хотя буду настраиваться на возвращение евро к 1,3040/50.

Сопротивление: 1.29931 | 1.30770 | 1.31608 | 1.32127 | 1.32965
Поддержка: 1.29413 | 1.28574 | 1.27736 | 1.27217 | 1.26379

Группа Альпари в ВКонтакте. Все вопросы осуждаем там.

Курс GBPUSD на комментариях М.Драги следом за евро/долларом снизился с максимума 1,6127 до 1,6035. На 9:18 мск. текущий курс составляет 1,6053. До 17:30 мск ожидаю флэт. Не исключаю восстановление GBPUSD к 1,6070 до 17:30 мск. Так как движуха была на рынке вчера, то в пейролс ее может и не быть. Про NFP читайте в разделе DXY и EURUSD. Прогнозы на графике.

Сопротивление: 1.60642 | 1.61185 | 1.61728 | 1.62064 | 1.62607
Поддержка: 1.60306 | 1.59763 | 1.59220 | 1.58884 | 1.58341

Группа Альпари в ВКонтакте. Все вопросы осуждаем там.

Курс AUDUSD за счет кроссов на американской сессии обновил максимум. Какой бы сильной не была поддержка от кроссов, пара с максимума 1,05146 вернулась к балансовой линии Lb. В пятницу все внимание трейдеров будет приковано к NFP. Что это за зверь, читайте в разделе DXY и EURUSD. В настоящее время сохраняю оптимизм, что AUD после 17:30 мск обновит максиум.

Сопротивление: 1.04989 | 1.05450 | 1.05912 | 1.06197 | 1.06659
Поддержка: 1.04703 | 1.04242 | 1.03780 | 1.03495 | 1.03033

М.Драги помог быкам отбиться от поддержки 0,9255 и пройти сопротивление в районе 0,93. Сегодня день пейролса, поэтому до 17:30 мск ожидаю на рынке флэт. Учитывая, что вчера были сильные колебания, то на NFP реакции вообще может не быть.

Сопротивление: 0.93367 | 0.93886 | 0.94406 | 0.94727 | 0.95247
Поддержка: 0.93045 | 0.92526 | 0.92006 | 0.91685 | 0.91165