Краткосрочная торговая идея FX USD/JPY – игра на повышение: укрепление доллара ожидается от 110,40 йен

Торговые возможности по валютной паре: с начала января доллар находится в коррекционной фазе. Цена скорректировалась на 38,2%, до 112,05 йен от роста с 101,19 до 118,66. За последние 12 дней сформировалось четыре снижающихся минимума. Перед дальнейшим снижением цена может повторно вернуться к трендовой линии на 114,05, или, как у меня по прогнозу, до 113,50 йен к 13.02.17.

К 8 марта ожидается снижение курса доллара до верхней границы канала «A-A» - 110,40/50. Не исключен прокол канала до уровня 109,99 йен, который является 50% уровнем от восходящего движения с 101,19 до 118,66. После 8 марта по циклам должна начаться фаза восстановления курса доллара до 113,45 йен. Сценарий на снижение отменится при закрытии дневной «свечи» выше 114,50.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 21 ноября 2017 года. На момент публикации обзора за доллар США давали 110,86 йен. За две недели цена восстановилась с минимума 101,19 до 110,95 (+976 пунктов). По циклам на недельном таймфрейме вырисовывалась нисходящая коррекция от зоны сопротивления 111,00-111,50 до 107,52 к 02.01.17, с последующим укреплением доллара до 115,52 йен.

По факту американский доллар укрепился против японской валюты до 118,66 (+780 пунктов) без единой коррекции. Нисходящая коррекция началась после шести недель роста на 1747 пунктов.

Текущая ситуация

Напомню, трейдеры стали активно покупать американский доллар после победы на президентских выборах Дональда Трампа на фоне роста доходности американских облигаций. Трамп обещал усилить налогово-бюджетное стимулирование. Опасаясь повышения инфляции и ставки ФРС США, инвесторы стали избавляться от гособлигаций, поддерживая американскую валюту и фондовый рынок.

Доходность 10-летних бумаг выросла на 49,1%, до 2,64%, 30-летних – на 23,9%, до 3,21%. Прекратились продажи облигаций – остановилось падение курса японской йены.  

Отчёт COT

Новый еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 03.02.2017. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 25.01.17 по 31.01.17 включительно.

Крупные спекулянты (Non-Commercial): за минувшую неделю длинные позиции увеличились на 5475, до 27365 контрактов. Короткие позиции уменьшились на 3288, до 89470 контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась на 8763, до 62105 контрактов.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): длинные позиции выросли на 2109 контрактов, до 19452. Короткие позиции снизились на 3177 контрактов, до 43820. Чистая короткая позиция уменьшилась на 5284, до 24368 контрактов.

Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На последней неделе они увеличили одновременно длинные и короткие позиции. Длинные позиции увеличились на 3095, до 190434 контрактов, короткие позиции – на 17143, до 103961 контрактов. Открытый интерес вырос на 12003, до 268999 контрактов.

Рис.1. Недельный ТФ. Источник данных: TradingView

Ослабление японской валюты против американского доллара завершилось около фибоуровня 76,4% от нисходящего движения с 123,76 до 98,79. После прорыва верхней границы канала «А-А» (Y109,01) цена продвинулась вверх на ширину диапазона канала.

После восстановления цен на американские облигации в паре доллар/йена началась коррекционная фаза. К настоящему времени цена скорректировалась на 38,2% от роста с 101,19 до 118,66. Несмотря на снижение к фибоуровню 38,2%, высока вероятность теста канала «А-А» на уровне 110,5 йен. Прогноз смотрите ниже на дневном графике.

Рис.2. Дневной ТФ. Источник данных: TradingView

На дневной график я нанёс три даты: 13.02.17, 08.03.17, 21.03.17. Они являются разворотными. За последние 12 дней сформировалось четыре снижающихся минимума. Перед снижением цена может повторно вернуться к трендовой линии на 114,05 йен, или, как у меня по прогнозу, до 113,50 йен к 13.02.17.

К 8 марта ожидается снижение курса доллара до верхней границы канала «A-A» на 110,40/50. Не исключен прокол канала до уровня 109,99 йен, который является 50% уровнем от восходящего движения с 101,19 до 118,66. После 8 марта по циклам должна начаться фаза восстановления курса доллара до 113,45 йен.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>