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O que ocorre se eu deixar posições abertas até o dia seguinte (overnight)?

Em Forex, quando você mantém uma posição aberta após o final de um dia de negociação (01:00 EET), ocorre o chamado overnight, uma posição que implica a imposição de “swaps” financeiros, de modo que você poderá receber ou pagar juros por aquela posição, dependendo das taxas de juros que incidirem sobre o par de moedas negociado. Nos exemplos abaixo, nós mostraremos como calcular o montante que será creditado ou debitado, levando em consideração apenas a comissão do broker (markup) e a taxa de juros. No entanto, em negociações reais, O "storage" por manter uma posição aberta durante a noite pode depender de vários fatores:

  • A taxa de juros entre os dois países
  • O movimento do preço do par de moedas
  • O comportamento avante do mercado
  • As expectativas dos grandes traders
  • Os pontos de swap da contraparte do broker

A taxa de juros entre dois países influencia o storage na seguinte maneira:

Digamos, por exemplo, que a taxa de juros do Banco Central Europeu (ECB) é de 4,25% e que a do US Federal Reserve (FED) seja de 3,5%. Você abriu uma posição curta (Sell) de EURUSD para negociar 1 lote. Aqui, você está vendendo 100.000 EUR, valor este emprestado a uma taxa de juros de 4,25%. Ao vender EURUSD, você está comprando dólares americanos, o qual se submete a uma taxa de juros de 3,5%. Quando a taxa de juros do país cuja moeda você está comprando é maior do que a do país cuja moeda você está vendendo, a taxa de armazenamento será adicionado à sua conta de negociação (apesar do que, nem sempre isto pode ocorrer, já que os brokers cobram uma taxa por swaps em overnight). Se a taxa de juros é maior no país cuja moeda você está vendendo, como é nosso exemplo (4,25% - 3,5% = 0,75%), o storage será deduzido de sua conta.

Vamos pressupor, agora, que o broker cobra 0,25% pelo swap. Adicionamos isto à diferença de 0,75% entre as taxas de juros e teremos 1,00%. No que toca a posição acima, o storage a ser cobrado é equivalente a 1% de juros.

Cálculo do swap em uma posição curta (Sell): Nesse exemplo, estamos comprando USD e vendendo EUR. Uma vez que a taxa de juros incidente sobre a moeda que estamos vendendo (EUR: 4,25%) é maior do que aquela que estamos vendendo (USD: 3,5%), o Markup (comissão do broker) será somado à formula:
SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, onde:

  • Contract: 100.000 EUR (1 lote);
  • Рrice: 1,3500 (cotação atual do par EURUSD);
  • InterestRateDifferential: 0,75% (a diferença entre as taxas de juros da Europa e dos Eua);
  • Markup: 0,25% (comissão do broker);
  • DaysPerYear: 365 (número de dias em um ano).

Cálculo:

  1. SWAP = (100.000 × (0,75 + 0,25) / 100) × 1,3500 / 365 = 3,70 USD.

Quando sua posição curta de EURUSD passa ao dia seguinte, 3,70 USD serão debitados da sua conta pelo overnight.

Cálculo do swap em uma posição longa: Quando estamos em posição longa de EURUSD significa que compramos EUR e vendemos USD. Uma vez que a taxa de juros da moeda que compramos (EUR:4,25%) é maior do que aquela da moeda que vendemos (USD:3,5%), iremos subtrair o Markup in the formula:

SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential − Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Cálculo:

  1. SWAP = (100.000 × (0,75 – 0,25) / 100) × 1,3500 / 365 = 1,85 USD;

Quando sua posição longa passa ao dia seguinte, 1,85 USD serão creditados à sua conta de negociação.

Nota: Quando a diferença entre as taxas de juros é menor do que a comissão do broker, você será cobrado pelo overnight tanto pelas ordens de Buy e Sell.

Cálculo de swaps com CFD de índices:

Fórmula: SWAP = Juros anuais/ 100 / 360 × ClosePrice × Lots × Contract, onde:

  • Juros anuais — swap indicado para posições Short e Long nas Especificações dos Contratos em nosso site;
  • ClosePrice — preço de fechamento da ordem;
  • Lots — volume da ordem aberta;
  • Contract — valor de 1 lote.

Cálculo:

Vamos calcular o exemplo com o CFD do índice ASX200:

SWAP Short = (-3) / 100 / 360 × 5.815,5 × 0.5 × 10 = -2,42 AUD.

Overnight em CFD de futuros de commodities.

Fórmula: SWAP = Swap Point × Lots × PipValue, onde:

  • Swap Point — swap definido separadamente para posições Short e Long na seção Especificações dos Contratos.
  • Lots — volume de ordens abertas.
  • PipValue — Valor do pip por 0,1 lote (USD).

Exemplo de cálculo na posição curta com CFD para NG:

SWAP Short = (-0.260) × 1 × 10 = -2.60 USD.

Os swaps de metais é calculado de forma análoga ao dos pares de moedas.

Na seção Especificações do Contrato você encontra toda a informação necessária sobre os diversos swaps (Swaps Longos e Swaps Curtos) de nossos instrumentos. Você também pode calcular os encargos e swaps tanto para as posições longas quanto para as curtas usando a nossa Calculadora Trader.

Atenção:

No mercado Forex, quando uma posição permanece aberta de quarta-feira para quinta-feira, o storage é cobrado triplicadamente. Isto ocorre uma vez que o swap empurra para trás a data-valor do contrato de futuros adjacentes. Para uma posição aberta na quarta-feira, a data-valor é sexta-feira. Quando uma posição é mantida aberta de quarta-feira a quinta-feira, a data-valor é transferida para o terceiro dia seguinte, ou seja, segunda feira (não conta o final-de-semana). O storage é triplicado, portanto, tendo em vista que será creditado ou debitado juros por 3 dias ao invés de 1.

Os swaps são cobrados triplicadamente também para posições de CFDs de commodities abertas de sexta-feira a segunda-feira.

No entanto, os encargos de swap podem ser alterados. Eles são atualizados diariamente na seção "Especificações do Contrato" diariamente às 21:00 EET.

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