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Como calcular da margem necessária para posições cobertas (hedged position)?

Na Alpari, nossos requerimentos de margem vvariam de acordo com o tipo de sua conta, ou seja não há apenas uma determinada quantia fixada em USD. Vejamos um exemplo de como isso funciona:

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    Para calcular a margem necessária à abertura de múltipla posições, será necessário calcular primeiramente a média ponderada do preço (Pcp na fórmula) das posições abertas:

    Fórmula: Pср = (Open Price 1 × Lot 1 + Open Price 2 × Lot 2 + ... + Open Price X × Lot X) / (Lot 1 + Lot 2 + ... + Lot X)

    • Pср: média ponderada do preço das posições abertas
    • Open Price 1: preço pelo qual foi aberta a primeira posição
    • Open Price 2: preço pelo qual foi aberta a segunda posição
    • Open Price X: preço pelo qual a posição X foi aberta
    • Lot 1, 2,...Х: o volume de moeda negociado na posição X
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    O próximo passo é calcular o valor da margem necessária para o volume de negociação coberto (hedged trading volume):

    Fórmula: M1 = (Pср × Lots х 100.000) / Leverage / 2

    • Pср: média ponderada do preço das posições abertas, mostrado logo acima
    • Lots: total do volume coberto de negociação (em lotes)
    • Leverage: alavancagem
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    O terceiro passo é calcular a margem para o volume descoberto de negociação (unhedged trading volume):

    Fórmula: M2 = (Pср × Lots х 100.000) / Leverage

    • Pср: média ponderada do preço das posições abertas, mostrado logo acima
    • Lots: total do volume descoberto de negociação (em lotes)
    • Leverage: alavancagem
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    Por fim, basta somar as margens para volume de negociação coberto e descoberto (hedged e unhedged):

    Fórmula: Margin = M1 + M2

Exemplo: Aqui veremos como calcular a margem necessária à abertura de várias posições.

Temos três posições abertas:

Para as contas standard.mt4 abertas em USD, a alavancagem é 1:500.

Cálculo das três posições:

  • Venda (sell) 0,5 lote GBPUSD a 1,70450
  • Compra (buy) 0,8 lote GBPUSD a 1,70200
  • Venda (sell) 1,4 lotes GBPUSD a 1,70610
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    Vamos começar calculando a média ponderada dos preços de abertura:

    Pср = (1,70450 х 0,5 + 1,70200 х 0,8 + 1,70610 х 1,4) / (0,5 + 0,8 + 1,4) = 1,70459 GBPUSD

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    Ato contínuo, iremos calcular a margem para o volume coberto (hedged volume). Aqui, temos 1,6 lotes cobertos (0,8 x 2 =1,6 lotes).

    М1 = (1,70459 х 1,6 х 100.000) / 500 / 2 = 272,7344 USD

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    Em terceiro lugar, vamos calcular o restante do volume descoberto (unhedged volume). Aqui temos 1,7 lotes descobertos (3,3 – 1,6 = 1,7).М2 = ((2.7-1.6) x 1,70459 х 100.000) / 500 = 375,0098 USD

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    Finalmente, calcularemos o total de margem necessária.

    Margin = 272,7344 + 375,0098 = 647,7442 USD

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