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¿Qué sucede cuando dejo una posición abierta de un día para otro (overnight)?

En Forex, la transferencia de posiciones abiertas desde el final de una jornada comercial al siguiente día hábil se realiza mediante el método de swaps de mercado, que pueden ser tanto como positivos como negativos, dependiendo de la diferencia en las tasas de interés de las divisas del par. El monto añadido/deducido como tarifa de transferencia para una posición se conoce como storage o swap. El valor final de un swap depende de muchos factores; los principales son:

  • Las tasas de interés vigentes en cada país;
  • el movimiento de las cotizaciones del par de divisas;
  • el comportamiento futuro del mercado;
  • las expectativas del dealer;
  • los puntos swap de la contraparte del bróker.

Observe los ejemplos de cálculo de los swaps en el mercado Forex.

Supongamos que en Europa, la tasa de interés es de 4.25%; en América, de 3.5%. Tenemos abierta una posición de Sell (venta) de 1 lote en el par EURUSD. En nuestro caso, es necesario vender 100 000 EUR. Por lo tanto, usted los tomará prestados con un 4.25% de interés anual. Al vender los euros, usted está comprando dólares, que depositará con un interés de 3.5% anual. Si la tasa de interés del país cuya divisa ha comprado (USD - 3.5%), es mayor que la tasa de interés de la divisa que ha vendido (EUR - 4.25%), entonces el tamaño del swap, expresado en la divisa de depósito, será acreditado a la cuenta comercial; en caso contrario, será deducido. Es necesario agregar que el valor del swap también tiene en cuenta la comisión del bróker por transferir su posición al día siguiente.

Como resultado, sus costes de transacción son iguales a 1% anual (la diferencia de tasa de interés se calcula de este modo: "InterestRateDifferential" = 4.25% - 3.5% = 0.75%) más el porcentaje de la comisión del broker por transferir la posición al siguiente día (por ejemplo, 0.25%). Seguidamente, es necesario convertir el valor del swap, expresado en porcentajes anuales, a la moneda de depósito.

Ejemplo no. 1. Transferencia de posiciones abiertas Sell (venta) al siguiente día en el mercado Forex.

Puesto que está comprando una divisa con una tasa de interés menor (USD - 3.5%), que la que está vendiendo (EUR - 4.25%), el monto del swap se deducirá de la cuenta comercial.

Fórmula: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, donde:

  • Contract = 100 000 EUR (1 lote);
  • Рrice = 1.3500 - precio del par (EURUSD) al momento de la cotización;
  • InterestRateDifferential = 0.75% - diferencia entre las tasas de interés de Europa y los EE.UU.;
  • Markup = 0.25% - comisión del bróker;
  • DaysPerYear = 365 - días por año.

Cálculo:

  1. SWAP = (100 000 × (0.75 + 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = 3.70 USD.

Esto quiere decir que, al momento de transferir la posición abierta de Sell (venta) en el par EURUSD para el siguiente día, se deducirán 3.70 USD de su cuenta comercial o su equivalente en la divisa de depósito.

Ejemplo no. 2. Transferencia de posiciones abiertas de Buy (compra) al siguiente día en el mercado Forex.

Si ha abierto una posición de Buy (compra) de EURUSD, entonces el swap de nuestro ejemplo será acreditado a su cuenta comercial, ya que usted ha comprado una divisa con un tasa de interés mayor (EUR - 4.25%), que el de la divisa que ha vendido (USD - 3.5%).

Fórmula: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential − Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Cálculo:

  1. SWAP = (100 000 × (0.75 - 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = 1.85 USD

Por lo tanto, al momento de transferir su posición Buy (compra) en el par EURUSD al siguiente día, del volumen de 1 lote se acreditarán 1.85 USD a su cuenta comercial.

Ejemplo no. 3. Transferencia de posiciones abiertas al siguiente día de CFD de índices.

Fórmula: SWAP = Tasa de interés anual / 100 / 360 × ClosePrice × Lots × Contract, donde:

  • Tasa de interés anual: El swap se indica por separado para las posiciones de tipo Short y Long en las especificaciones de contrato;
  • ClosePrice: es el precio de cierre de la orden;
  • Lots: volumen de la orden abierta;
  • Contract: tamaño de 1 lote.

Cálculo:

Para el cálculo de swap usaremos el CFD del índice ASX200:

SWAP Short = (−3) / 100 / 360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = −2.42 AUD.

Ejemplo no. 4. Transferencia de posiciones abiertas para el siguiente día de CFD de futuros de materias primas.

Fórmula de cálculo: SWAP = swap en puntos × Lots × PipValue, donde:

  • Swap en puntos: se indica por separado para las posiciones de tipo Short y Long en nuestras especificaciones de contrato.
  • Lots: volumen de la orden abierta.
  • PipValue: valor de 1 punto en USD.

Ejemplo de cálculo de swap para una posición corta de CFD de NG:

SWAP Short = (−0.260) × 1 × 10 = −2.60 USD.

El swap para metales se calcula de forma análoga al swap para pares de divisas.

Puede consultar la tabla de puntos de swap en la página de Especificaciones de contrato. Para simplificar el cálculo del swap, recomendamos utilizar la calculadora del operador.

En caso de que la diferencia en las tasas de interés entre los dos países no exceda la comisión del bróker, el monto del swap se deduce de la cuenta comercial tanto para las posiciones de Buy (compra), como para las de Sell (venta).

Atención:

Por la transferencia de posiciones de Forex y metales spot desde la noche de miércoles al jueves, el monto del swap se deduce de la cuenta o se acredita, si fuera el caso, al triple de su valor regular. Esto se debe a que, usualmente, el viernes es la fecha valor de una posición abierta el miércoles. Durante la transferencia de la posición desde la noche del miércoles para el jueves, la fecha valor se mueve hasta el siguiente día hábil (el mercado Forex no opera los fines de semana), o sea, se pospone para el lunes. Por ende, el "storage" se incrementa 3 veces, por lo cual se deducen o acreditan los intereses correspondientes a 3 días.

Por la transferencia de una posición abierta de CFD de futuros de materias primas desde el viernes al lunes, el "storage" también se acredita/deduce al triple de su valor.

Observe por favor:

Las tasas de swap están sujetas a cambios y son actualizadas a diario a las 21:00 EET. Puede encontrarlas en nuestra página de "Especificaciones de contrato".

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